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vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Méthode_de_l'économétrie"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2</span> <span>Méthode de l'économétrie</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Méthode_de_l'économétrie-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Méthode de l'économétrie</span> </button> <ul id="toc-Méthode_de_l'économétrie-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Le_modèle_de_régression" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Le_modèle_de_régression"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.1</span> <span>Le modèle de régression</span> </div> </a> <ul id="toc-Le_modèle_de_régression-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Les_extensions_du_modèle_de_régression" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Les_extensions_du_modèle_de_régression"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.2</span> <span>Les extensions du modèle de régression</span> </div> </a> <ul id="toc-Les_extensions_du_modèle_de_régression-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Les_méthodes_statistiques_de_l'économétrie_structurelle" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Les_méthodes_statistiques_de_l'économétrie_structurelle"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.3</span> <span>Les méthodes statistiques de l'économétrie structurelle</span> </div> </a> <ul id="toc-Les_méthodes_statistiques_de_l'économétrie_structurelle-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Approche_structurelle_et_approche_en_forme_réduite" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Approche_structurelle_et_approche_en_forme_réduite"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.3.1</span> <span>Approche structurelle et approche en forme réduite</span> </div> </a> <ul id="toc-Approche_structurelle_et_approche_en_forme_réduite-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Économétrie_théorique" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Économétrie_théorique"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3</span> <span>Économétrie théorique</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Économétrie_théorique-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Économétrie théorique</span> </button> <ul id="toc-Économétrie_théorique-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Identification" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Identification"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.1</span> <span>Identification</span> </div> </a> <ul id="toc-Identification-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Estimation" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Estimation"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.2</span> <span>Estimation</span> </div> </a> <ul id="toc-Estimation-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_méthodes_quasi-expérimentales" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_méthodes_quasi-expérimentales"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.3</span> <span>Modèle causal de Neyman et Rubin et méthodes quasi-expérimentales</span> </div> </a> <ul id="toc-Modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_méthodes_quasi-expérimentales-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-La_microéconométrie_et_la_quantification_des_décisions_des_agents_économiques" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#La_microéconométrie_et_la_quantification_des_décisions_des_agents_économiques"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4</span> <span>La microéconométrie et la quantification des décisions des agents économiques</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-La_microéconométrie_et_la_quantification_des_décisions_des_agents_économiques-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section La microéconométrie et la quantification des décisions des agents économiques</span> </button> <ul id="toc-La_microéconométrie_et_la_quantification_des_décisions_des_agents_économiques-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Économétrie_de_la_production_et_de_la_demande" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Économétrie_de_la_production_et_de_la_demande"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.1</span> <span>Économétrie de la production et de la demande</span> </div> </a> <ul id="toc-Économétrie_de_la_production_et_de_la_demande-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-La_microéconométrie_du_marché_du_travail" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#La_microéconométrie_du_marché_du_travail"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2</span> <span>La microéconométrie du marché du travail</span> </div> </a> <ul id="toc-La_microéconométrie_du_marché_du_travail-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Économétrie_et_théorie_des_jeux" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Économétrie_et_théorie_des_jeux"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.3</span> <span>Économétrie et théorie des jeux</span> </div> </a> <ul id="toc-Économétrie_et_théorie_des_jeux-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Choix_qualitatifs_et_biais_de_sélection" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Choix_qualitatifs_et_biais_de_sélection"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.4</span> <span>Choix qualitatifs et biais de sélection</span> </div> </a> <ul id="toc-Choix_qualitatifs_et_biais_de_sélection-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-La_macroéconométrie_et_la_dynamique_des_grandeurs_économiques" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#La_macroéconométrie_et_la_dynamique_des_grandeurs_économiques"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-La_macroéconométrie_et_la_dynamique_des_grandeurs_économiques-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques</span> </button> <ul id="toc-La_macroéconométrie_et_la_dynamique_des_grandeurs_économiques-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-L'évolution_temporelle_d'une_série_économique" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#L'évolution_temporelle_d'une_série_économique"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1</span> <span>L'évolution temporelle d'une série économique</span> </div> </a> <ul id="toc-L'évolution_temporelle_d'une_série_économique-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Les_modèles_V.A.R._(vectoriels_autorégressifs)" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Les_modèles_V.A.R._(vectoriels_autorégressifs)"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.2</span> <span>Les modèles V.A.R. (vectoriels autorégressifs)</span> </div> </a> <ul id="toc-Les_modèles_V.A.R._(vectoriels_autorégressifs)-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-La_non-stationnarité_des_phénomènes_économiques" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#La_non-stationnarité_des_phénomènes_économiques"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.3</span> <span>La non-stationnarité des phénomènes économiques</span> </div> </a> <ul id="toc-La_non-stationnarité_des_phénomènes_économiques-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Les_phénomènes_de_rupture" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Les_phénomènes_de_rupture"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.4</span> <span>Les phénomènes de rupture</span> </div> </a> <ul id="toc-Les_phénomènes_de_rupture-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Applications_de_l'économétrie" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Applications_de_l'économétrie"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6</span> <span>Applications de l'économétrie</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Applications_de_l'économétrie-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Applications de l'économétrie</span> </button> <ul id="toc-Applications_de_l'économétrie-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Croissance_économique" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Croissance_économique"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1</span> <span>Croissance économique</span> </div> </a> <ul id="toc-Croissance_économique-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Développement" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Développement"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.2</span> <span>Développement</span> </div> </a> <ul id="toc-Développement-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Criminalité" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Criminalité"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.3</span> <span>Criminalité</span> </div> </a> <ul id="toc-Criminalité-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Éducation" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Éducation"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.4</span> <span>Éducation</span> </div> </a> <ul id="toc-Éducation-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Entreprises_et_productivité" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Entreprises_et_productivité"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.5</span> <span>Entreprises et productivité</span> </div> </a> <ul id="toc-Entreprises_et_productivité-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Histoire_économique" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Histoire_économique"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.6</span> <span>Histoire économique</span> </div> </a> <ul id="toc-Histoire_économique-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Controverses" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Controverses"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7</span> <span>Controverses</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Controverses-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Controverses</span> </button> <ul id="toc-Controverses-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Controverse_entre_les_défenseurs_du_modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_les_défenseurs_de_l'économétrie_structurelle" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Controverse_entre_les_défenseurs_du_modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_les_défenseurs_de_l'économétrie_structurelle"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.1</span> <span>Controverse entre les défenseurs du modèle causal de Neyman et Rubin et les défenseurs de l'économétrie structurelle</span> </div> </a> <ul id="toc-Controverse_entre_les_défenseurs_du_modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_les_défenseurs_de_l'économétrie_structurelle-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Critiques" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Critiques"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">8</span> <span>Critiques</span> </div> </a> <ul id="toc-Critiques-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Revues_spécialisées" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Revues_spécialisées"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9</span> <span>Revues spécialisées</span> </div> </a> <ul id="toc-Revues_spécialisées-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Bibliographie" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Bibliographie"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10</span> <span>Bibliographie</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Bibliographie-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Bibliographie</span> </button> <ul id="toc-Bibliographie-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Articles_fondamentaux" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Articles_fondamentaux"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10.1</span> <span>Articles fondamentaux</span> </div> </a> <ul id="toc-Articles_fondamentaux-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Ouvrages" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Ouvrages"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10.2</span> <span>Ouvrages</span> </div> </a> <ul id="toc-Ouvrages-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Manuels_et_introductions" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Manuels_et_introductions"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10.3</span> <span>Manuels et introductions</span> </div> </a> <ul id="toc-Manuels_et_introductions-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Sources" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Sources"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10.4</span> <span>Sources</span> </div> </a> <ul id="toc-Sources-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Notes_et_références" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Notes_et_références"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">11</span> <span>Notes et références</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Notes_et_références-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Notes et références</span> </button> <ul id="toc-Notes_et_références-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Notes" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Notes"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">11.1</span> <span>Notes</span> </div> </a> <ul id="toc-Notes-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Références" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Références"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">11.2</span> <span>Références</span> </div> </a> <ul id="toc-Références-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Voir_aussi" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Voir_aussi"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">12</span> <span>Voir aussi</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Voir_aussi-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Voir aussi</span> </button> <ul id="toc-Voir_aussi-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Articles_connexes" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Articles_connexes"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">12.1</span> <span>Articles connexes</span> </div> </a> <ul id="toc-Articles_connexes-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Liens_externes" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Liens_externes"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">12.2</span> <span>Liens externes</span> </div> </a> <ul id="toc-Liens_externes-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="mw-content-container"> <main id="content" class="mw-body"> <header class="mw-body-header vector-page-titlebar"> <nav aria-label="Sommaire" class="vector-toc-landmark"> <div id="vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown vector-page-titlebar-toc vector-button-flush-left" > <input type="checkbox" id="vector-page-titlebar-toc-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Basculer la table des matières" > <label id="vector-page-titlebar-toc-label" for="vector-page-titlebar-toc-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-listBullet mw-ui-icon-wikimedia-listBullet"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Basculer la table des matières</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-page-titlebar-toc-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> </div> </div> </div> </nav> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Économétrie</span></h1> <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang" > <input type="checkbox" id="p-lang-btn-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-lang-btn" class="vector-dropdown-checkbox mw-interlanguage-selector" aria-label="Aller à un article dans une autre langue. Disponible en 71 langues." > <label id="p-lang-btn-label" for="p-lang-btn-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--action-progressive mw-portlet-lang-heading-71" aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-language-progressive mw-ui-icon-wikimedia-language-progressive"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">71 langues</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="interlanguage-link interwiki-af mw-list-item"><a href="https://af.wikipedia.org/wiki/Ekonometrie" title="Ekonometrie – afrikaans" lang="af" hreflang="af" data-title="Ekonometrie" data-language-autonym="Afrikaans" data-language-local-name="afrikaans" class="interlanguage-link-target"><span>Afrikaans</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ar mw-list-item"><a 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class="interlanguage-link interwiki-be mw-list-item"><a href="https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0" title="Эканаметрыка – biélorusse" lang="be" hreflang="be" data-title="Эканаметрыка" data-language-autonym="Беларуская" data-language-local-name="biélorusse" class="interlanguage-link-target"><span>Беларуская</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-be-x-old mw-list-item"><a href="https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8D%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0" title="Эканамэтрыка – Belarusian (Taraškievica orthography)" lang="be-tarask" hreflang="be-tarask" data-title="Эканамэтрыка" data-language-autonym="Беларуская (тарашкевіца)" data-language-local-name="Belarusian (Taraškievica orthography)" class="interlanguage-link-target"><span>Беларуская (тарашкевіца)</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bg mw-list-item"><a href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F" title="Иконометрия – bulgare" lang="bg" hreflang="bg" data-title="Иконометрия" data-language-autonym="Български" data-language-local-name="bulgare" class="interlanguage-link-target"><span>Български</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bn mw-list-item"><a href="https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF" title="অর্থমিতি – bengali" lang="bn" hreflang="bn" data-title="অর্থমিতি" data-language-autonym="বাংলা" data-language-local-name="bengali" class="interlanguage-link-target"><span>বাংলা</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ca mw-list-item"><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Econometria" title="Econometria – catalan" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Econometria" data-language-autonym="Català" data-language-local-name="catalan" 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data-language-local-name="anglais" class="interlanguage-link-target"><span>English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-eo mw-list-item"><a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekonometrio" title="Ekonometrio – espéranto" lang="eo" hreflang="eo" data-title="Ekonometrio" data-language-autonym="Esperanto" data-language-local-name="espéranto" class="interlanguage-link-target"><span>Esperanto</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-es mw-list-item"><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Econometr%C3%ADa" title="Econometría – espagnol" lang="es" hreflang="es" data-title="Econometría" data-language-autonym="Español" data-language-local-name="espagnol" class="interlanguage-link-target"><span>Español</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-et mw-list-item"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomeetria" title="Ökonomeetria – estonien" lang="et" hreflang="et" data-title="Ökonomeetria" data-language-autonym="Eesti" 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data-language-local-name="finnois" class="interlanguage-link-target"><span>Suomi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ga mw-list-item"><a href="https://ga.wikipedia.org/wiki/Eacnaim%C3%A9adracht" title="Eacnaiméadracht – irlandais" lang="ga" hreflang="ga" data-title="Eacnaiméadracht" data-language-autonym="Gaeilge" data-language-local-name="irlandais" class="interlanguage-link-target"><span>Gaeilge</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gl mw-list-item"><a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Econometr%C3%ADa" title="Econometría – galicien" lang="gl" hreflang="gl" data-title="Econometría" data-language-autonym="Galego" data-language-local-name="galicien" class="interlanguage-link-target"><span>Galego</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-glk mw-list-item"><a href="https://glk.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C" title="اقتصاد سنجی – gilaki" lang="glk" hreflang="glk" data-title="اقتصاد سنجی" data-language-autonym="گیلکی" data-language-local-name="gilaki" class="interlanguage-link-target"><span>گیلکی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-he mw-list-item"><a href="https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94" title="אקונומטריקה – hébreu" lang="he" hreflang="he" data-title="אקונומטריקה" data-language-autonym="עברית" data-language-local-name="hébreu" class="interlanguage-link-target"><span>עברית</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hi mw-list-item"><a href="https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF" title="अर्थमिति – hindi" lang="hi" hreflang="hi" data-title="अर्थमिति" data-language-autonym="हिन्दी" data-language-local-name="hindi" class="interlanguage-link-target"><span>हिन्दी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hu mw-list-item"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96konometria" title="Ökonometria – hongrois" lang="hu" hreflang="hu" data-title="Ökonometria" data-language-autonym="Magyar" data-language-local-name="hongrois" class="interlanguage-link-target"><span>Magyar</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hy mw-list-item"><a href="https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1" title="Էկոնոմետրիկա – arménien" lang="hy" hreflang="hy" data-title="Էկոնոմետրիկա" data-language-autonym="Հայերեն" data-language-local-name="arménien" class="interlanguage-link-target"><span>Հայերեն</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-id mw-list-item"><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonometrika" title="Ekonometrika – indonésien" lang="id" hreflang="id" data-title="Ekonometrika" data-language-autonym="Bahasa Indonesia" data-language-local-name="indonésien" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Indonesia</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-it mw-list-item"><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Econometria" title="Econometria – italien" lang="it" hreflang="it" data-title="Econometria" data-language-autonym="Italiano" data-language-local-name="italien" class="interlanguage-link-target"><span>Italiano</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ja mw-list-item"><a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6" title="計量経済学 – japonais" lang="ja" hreflang="ja" data-title="計量経済学" data-language-autonym="日本語" data-language-local-name="japonais" class="interlanguage-link-target"><span>日本語</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-jv mw-list-item"><a href="https://jv.wikipedia.org/wiki/%C3%89konom%C3%A8trika" title="Ékonomètrika – javanais" lang="jv" hreflang="jv" data-title="Ékonomètrika" data-language-autonym="Jawa" data-language-local-name="javanais" class="interlanguage-link-target"><span>Jawa</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ka mw-list-item"><a href="https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90" title="ეკონომეტრიკა – géorgien" lang="ka" hreflang="ka" data-title="ეკონომეტრიკა" data-language-autonym="ქართული" data-language-local-name="géorgien" class="interlanguage-link-target"><span>ქართული</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kk mw-list-item"><a href="https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0" title="Эконометрика – kazakh" lang="kk" hreflang="kk" data-title="Эконометрика" data-language-autonym="Қазақша" data-language-local-name="kazakh" class="interlanguage-link-target"><span>Қазақша</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kn mw-list-item"><a href="https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A5%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%AA%E0%B2%A8%E0%B2%B6%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0" title="ಅರ್ಥಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ – kannada" lang="kn" hreflang="kn" data-title="ಅರ್ಥಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ" data-language-autonym="ಕನ್ನಡ" data-language-local-name="kannada" class="interlanguage-link-target"><span>ಕನ್ನಡ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ko mw-list-item"><a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%84%EB%9F%89%EA%B2%BD%EC%A0%9C%ED%95%99" title="계량경제학 – coréen" lang="ko" hreflang="ko" data-title="계량경제학" data-language-autonym="한국어" data-language-local-name="coréen" class="interlanguage-link-target"><span>한국어</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lfn mw-list-item"><a href="https://lfn.wikipedia.org/wiki/Econometria" title="Econometria – lingua franca nova" lang="lfn" hreflang="lfn" data-title="Econometria" data-language-autonym="Lingua Franca Nova" data-language-local-name="lingua franca nova" class="interlanguage-link-target"><span>Lingua Franca Nova</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lo mw-list-item"><a href="https://lo.wikipedia.org/wiki/%E0%BB%80%E0%BA%AD%E0%BB%82%E0%BA%84%E0%BB%82%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%A1%E0%BA%97%E0%BA%A3%E0%BA%B4%E0%BA%81" title="ເອໂຄໂນເມທຣິກ – lao" lang="lo" hreflang="lo" data-title="ເອໂຄໂນເມທຣິກ" data-language-autonym="ລາວ" data-language-local-name="lao" class="interlanguage-link-target"><span>ລາວ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lt mw-list-item"><a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Ekonometrija" title="Ekonometrija – lituanien" lang="lt" hreflang="lt" data-title="Ekonometrija" data-language-autonym="Lietuvių" data-language-local-name="lituanien" class="interlanguage-link-target"><span>Lietuvių</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lv mw-list-item"><a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Ekonometrija" title="Ekonometrija – letton" lang="lv" hreflang="lv" data-title="Ekonometrija" data-language-autonym="Latviešu" data-language-local-name="letton" class="interlanguage-link-target"><span>Latviešu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mk mw-list-item"><a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0" title="Економетрија – macédonien" lang="mk" hreflang="mk" data-title="Економетрија" data-language-autonym="Македонски" data-language-local-name="macédonien" class="interlanguage-link-target"><span>Македонски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mn mw-list-item"><a href="https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA" title="Эконометрик – mongol" lang="mn" hreflang="mn" data-title="Эконометрик" data-language-autonym="Монгол" data-language-local-name="mongol" class="interlanguage-link-target"><span>Монгол</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ms mw-list-item"><a href="https://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonometrik" title="Ekonometrik – malais" lang="ms" hreflang="ms" data-title="Ekonometrik" data-language-autonym="Bahasa Melayu" data-language-local-name="malais" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Melayu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nl mw-list-item"><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Econometrie" title="Econometrie – néerlandais" lang="nl" hreflang="nl" data-title="Econometrie" data-language-autonym="Nederlands" data-language-local-name="néerlandais" class="interlanguage-link-target"><span>Nederlands</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nn mw-list-item"><a href="https://nn.wikipedia.org/wiki/%C3%98konometri" title="Økonometri – norvégien nynorsk" lang="nn" hreflang="nn" data-title="Økonometri" data-language-autonym="Norsk nynorsk" data-language-local-name="norvégien nynorsk" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk nynorsk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-no mw-list-item"><a href="https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98konometri" title="Økonometri – norvégien bokmål" lang="nb" hreflang="nb" data-title="Økonometri" data-language-autonym="Norsk bokmål" data-language-local-name="norvégien bokmål" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk bokmål</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pa mw-list-item"><a href="https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%A5%E0%A8%AE%E0%A8%BF%E0%A8%A4%E0%A9%80" title="ਅਰਥਮਿਤੀ – pendjabi" lang="pa" hreflang="pa" data-title="ਅਰਥਮਿਤੀ" data-language-autonym="ਪੰਜਾਬੀ" data-language-local-name="pendjabi" class="interlanguage-link-target"><span>ਪੰਜਾਬੀ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pl mw-list-item"><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonometria" title="Ekonometria – polonais" lang="pl" hreflang="pl" data-title="Ekonometria" data-language-autonym="Polski" data-language-local-name="polonais" class="interlanguage-link-target"><span>Polski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ps mw-list-item"><a href="https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%87" title="اقتصاد سنجونه – pachto" lang="ps" hreflang="ps" data-title="اقتصاد سنجونه" data-language-autonym="پښتو" data-language-local-name="pachto" class="interlanguage-link-target"><span>پښتو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pt mw-list-item"><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Econometria" title="Econometria – portugais" lang="pt" hreflang="pt" data-title="Econometria" data-language-autonym="Português" data-language-local-name="portugais" class="interlanguage-link-target"><span>Português</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ro mw-list-item"><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Econometrie" title="Econometrie – roumain" lang="ro" hreflang="ro" data-title="Econometrie" data-language-autonym="Română" data-language-local-name="roumain" class="interlanguage-link-target"><span>Română</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ru badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="article de qualité"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0" title="Эконометрика – russe" lang="ru" hreflang="ru" data-title="Эконометрика" data-language-autonym="Русский" data-language-local-name="russe" class="interlanguage-link-target"><span>Русский</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sh mw-list-item"><a href="https://sh.wikipedia.org/wiki/Ekonometrija" title="Ekonometrija – serbo-croate" lang="sh" hreflang="sh" data-title="Ekonometrija" data-language-autonym="Srpskohrvatski / српскохрватски" data-language-local-name="serbo-croate" class="interlanguage-link-target"><span>Srpskohrvatski / српскохрватски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-simple mw-list-item"><a href="https://simple.wikipedia.org/wiki/Econometrics" title="Econometrics – Simple English" lang="en-simple" hreflang="en-simple" data-title="Econometrics" data-language-autonym="Simple English" data-language-local-name="Simple English" class="interlanguage-link-target"><span>Simple English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sk mw-list-item"><a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonometria" title="Ekonometria – slovaque" lang="sk" hreflang="sk" data-title="Ekonometria" data-language-autonym="Slovenčina" data-language-local-name="slovaque" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenčina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sl mw-list-item"><a href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonometrija" title="Ekonometrija – slovène" lang="sl" hreflang="sl" data-title="Ekonometrija" data-language-autonym="Slovenščina" data-language-local-name="slovène" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenščina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sq mw-list-item"><a href="https://sq.wikipedia.org/wiki/Ekonometria" title="Ekonometria – albanais" lang="sq" hreflang="sq" data-title="Ekonometria" data-language-autonym="Shqip" data-language-local-name="albanais" 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data-language-local-name="suédois" class="interlanguage-link-target"><span>Svenska</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-th mw-list-item"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4" title="เศรษฐมิติ – thaï" lang="th" hreflang="th" data-title="เศรษฐมิติ" data-language-autonym="ไทย" data-language-local-name="thaï" class="interlanguage-link-target"><span>ไทย</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tl mw-list-item"><a href="https://tl.wikipedia.org/wiki/Ekonometrika" title="Ekonometrika – tagalog" lang="tl" hreflang="tl" data-title="Ekonometrika" data-language-autonym="Tagalog" data-language-local-name="tagalog" class="interlanguage-link-target"><span>Tagalog</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tr mw-list-item"><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonometri" title="Ekonometri – turc" lang="tr" hreflang="tr" data-title="Ekonometri" data-language-autonym="Türkçe" data-language-local-name="turc" class="interlanguage-link-target"><span>Türkçe</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uk mw-list-item"><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F" title="Економетрія – ukrainien" lang="uk" hreflang="uk" data-title="Економетрія" data-language-autonym="Українська" data-language-local-name="ukrainien" class="interlanguage-link-target"><span>Українська</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ur mw-list-item"><a href="https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B4" title="معاشی پیمائش – ourdou" lang="ur" hreflang="ur" data-title="معاشی پیمائش" data-language-autonym="اردو" data-language-local-name="ourdou" class="interlanguage-link-target"><span>اردو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uz mw-list-item"><a href="https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekonometriya" title="Ekonometriya – ouzbek" lang="uz" hreflang="uz" data-title="Ekonometriya" data-language-autonym="Oʻzbekcha / ўзбекча" data-language-local-name="ouzbek" class="interlanguage-link-target"><span>Oʻzbekcha / ўзбекча</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-vi mw-list-item"><a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_l%C6%B0%E1%BB%A3ng" title="Kinh tế lượng – vietnamien" lang="vi" hreflang="vi" data-title="Kinh tế lượng" data-language-autonym="Tiếng Việt" data-language-local-name="vietnamien" class="interlanguage-link-target"><span>Tiếng Việt</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-war mw-list-item"><a href="https://war.wikipedia.org/wiki/Ekonometrika" title="Ekonometrika – waray" lang="war" hreflang="war" data-title="Ekonometrika" data-language-autonym="Winaray" data-language-local-name="waray" class="interlanguage-link-target"><span>Winaray</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-wuu mw-list-item"><a href="https://wuu.wikipedia.org/wiki/%E8%AE%A1%E9%87%8F%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6" title="计量经济学 – wu" lang="wuu" hreflang="wuu" data-title="计量经济学" data-language-autonym="吴语" data-language-local-name="wu" class="interlanguage-link-target"><span>吴语</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh mw-list-item"><a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AE%A1%E9%87%8F%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6" title="计量经济学 – chinois" lang="zh" hreflang="zh" data-title="计量经济学" data-language-autonym="中文" data-language-local-name="chinois" class="interlanguage-link-target"><span>中文</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh-yue mw-list-item"><a href="https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E6%B8%AC%E9%87%8F%E5%AD%B8" title="經濟測量學 – cantonais" lang="yue" hreflang="yue" data-title="經濟測量學" data-language-autonym="粵語" data-language-local-name="cantonais" class="interlanguage-link-target"><span>粵語</span></a></li> </ul> <div class="after-portlet after-portlet-lang"><span class="wb-langlinks-edit wb-langlinks-link"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q160039#sitelinks-wikipedia" title="Modifier les liens interlangues" class="wbc-editpage">Modifier les liens</a></span></div> </div> </div> </div> </header> <div class="vector-page-toolbar"> <div class="vector-page-toolbar-container"> <div id="left-navigation"> <nav aria-label="Espaces de noms"> <div id="p-associated-pages" class="vector-menu vector-menu-tabs mw-portlet mw-portlet-associated-pages" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-nstab-main" class="selected vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/wiki/%C3%89conom%C3%A9trie" title="Voir le contenu de la page [c]" accesskey="c"><span>Article</span></a></li><li id="ca-talk" class="vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/wiki/Discussion:%C3%89conom%C3%A9trie" rel="discussion" title="Discussion au sujet de cette page de contenu [t]" accesskey="t"><span>Discussion</span></a></li> </ul> 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class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit" title="Modifier cette page [v]" accesskey="v"><span>Modifier</span></a></li><li id="ca-more-edit" class="collapsible vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit" title="Modifier le wikicode de cette page [e]" accesskey="e"><span>Modifier le code</span></a></li><li id="ca-more-history" class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=history"><span>Voir l’historique</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-tb" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-tb" > <div class="vector-menu-heading"> Général </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="t-whatlinkshere" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Pages_li%C3%A9es/%C3%89conom%C3%A9trie" title="Liste des pages liées qui pointent sur celle-ci [j]" 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href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Econometrics" hreflang="en"><span>Wikimedia Commons</span></a></li><li id="t-wikibase" class="wb-otherproject-link wb-otherproject-wikibase-dataitem mw-list-item"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q160039" title="Lien vers l’élément dans le dépôt de données connecté [g]" accesskey="g"><span>Élément Wikidata</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> </div> <div class="vector-column-end"> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Outils de la page"> <div id="vector-page-tools-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="Apparence"> <div id="vector-appearance-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-appearance" class="vector-appearance vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-appearance-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="appearance-pinned" data-pinnable-element-id="vector-appearance" data-pinned-container-id="vector-appearance-pinned-container" data-unpinned-container-id="vector-appearance-unpinned-container" > <div class="vector-pinnable-header-label">Apparence</div> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.pin">déplacer vers la barre latérale</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.unpin">masquer</button> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> <div id="bodyContent" class="vector-body" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container> <div class="vector-body-before-content"> <div class="mw-indicators"> </div> <div id="siteSub" class="noprint">Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.</div> </div> <div id="contentSub"><div id="mw-content-subtitle"></div></div> <div id="mw-content-text" class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr"><div class="infobox_v3 infobox infobox--frwiki noarchive large"><div class="entete" style="background-color:#2B4B8D;color:#FFF"><div>Économétrie</div></div><table><tbody><tr class=""><th scope="row">Partie de</th><td class=""><div> <span class="wd_p279">Méthodologie des sciences sociales <small>(<a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1193625" class="extiw" title="d:Q1193625"><span class="indicateur-langue" title="Voir l'élément Wikidata correspondant">d</span></a>)</small><span class="noprint wikidata-linkback skin-invert"><span class="mw-valign-baseline noviewer" typeof="mw:File"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q160039?uselang=fr#P279" title="Voir et modifier les données sur Wikidata"><img alt="Voir et modifier les données sur Wikidata" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/15px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/20px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600" /></a></span></span></span></div></td></tr><tr class=""><th scope="row">Personnes clés</th><td class=""><div> <span class="wd_p3342"><a href="/wiki/Ragnar_Anton_Kittil_Frisch" title="Ragnar Anton Kittil Frisch">Ragnar Frisch</a><br /><a href="/wiki/James_Heckman" title="James Heckman">James Heckman</a><br /><a href="/wiki/Daniel_McFadden" title="Daniel McFadden">Daniel McFadden</a><span class="noprint wikidata-linkback skin-invert"><span class="mw-valign-baseline noviewer" typeof="mw:File"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q160039?uselang=fr#P3342" title="Voir et modifier les données sur Wikidata"><img alt="Voir et modifier les données sur Wikidata" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/15px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/20px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600" /></a></span></span></span></div></td></tr></tbody></table><p class="navbar noprint bordered navigation-not-searchable" style="border-top:1px solid #2B4B8D"><span class="plainlinks" style="text-align:left"><a class="external text" href="https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=0">modifier</a> - <a class="external text" href="https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=0">modifier le code</a> - <a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q160039" class="extiw" title="d:Q160039">modifier Wikidata</a></span><span style="text-align:right"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Mod%C3%A8le:Infobox_Discipline" title="Documentation du modèle"><img alt="Documentation du modèle" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Info_Simple.svg/12px-Info_Simple.svg.png" decoding="async" width="12" height="12" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Info_Simple.svg/18px-Info_Simple.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Info_Simple.svg/24px-Info_Simple.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="512" /></a></span></span></p></div> <p>L'<b>économétrie</b> est une branche de la <a href="/wiki/Science_%C3%A9conomique" class="mw-redirect" title="Science économique">science économique</a> qui a pour objectif d'estimer et de tester les <a href="/wiki/Mod%C3%A8le_(%C3%A9conomie)" title="Modèle (économie)">modèles économiques</a><sup id="cite_ref-SEP_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-SEP-1"><span class="cite_crochet">[</span>1<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>L'économétrie en tant que discipline naît dans les années 1930 avec la création de la <a href="/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27%C3%A9conom%C3%A9trie" title="Société d'économétrie">société d'économétrie</a> par <a href="/wiki/Irving_Fisher" title="Irving Fisher">Irving Fisher</a> et <a href="/wiki/Ragnar_Frisch" class="mw-redirect" title="Ragnar Frisch">Ragnar Frisch</a> (1930) et la création de la revue <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica">Econometrica</a></i> (1933). Depuis lors, l'économétrie n'a cessé de se développer et de prendre une importance croissante au sein de la <a href="/wiki/Science_%C3%A9conomique" class="mw-redirect" title="Science économique">science économique</a>. </p><p>L'économétrie théorique se focalise essentiellement sur deux questions, l'<a href="/wiki/Identification_(statistiques)" title="Identification (statistiques)">identification</a> et l'<a href="/wiki/Inf%C3%A9rence_statistique" title="Inférence statistique">estimation statistique</a>. </p><p>L'économétrie appliquée utilise les méthodes économétriques pour comprendre des domaines de l'économie comme l'analyse du <a href="/wiki/March%C3%A9_du_travail" title="Marché du travail">marché du travail</a>, l'<a href="/wiki/%C3%89conomie_de_l%27%C3%A9ducation" title="Économie de l'éducation">économie de l'éducation</a> ou encore tester la pertinence empirique des modèles de croissance. </p><p>L'économétrie appliquée utilise aussi bien des données issues d'un protocole expérimental, que ce soit une <a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_de_laboratoire" title="Expérience de laboratoire">expérience de laboratoire</a> ou une <a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_de_terrain" title="Expérience de terrain">expérience de terrain</a>, que des données issues directement de l'observation du réel sans manipulation du chercheur. Lorsque l'économètre utilise des données issues directement de l'observation du réel, il est fréquent d'identifier des <a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_naturelle" title="Expérience naturelle">expériences naturelles</a> pour retrouver une situation quasi-expérimentale. On parle parfois de <a href="/wiki/R%C3%A9volution_de_cr%C3%A9dibilit%C3%A9" class="mw-redirect" title="Révolution de crédibilité">révolution de crédibilité</a>, terme controversé, pour désigner l'essor fulgurant de ces méthodes de recherche dans la discipline, et en économie en général. </p> <meta property="mw:PageProp/toc" /> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Histoire">Histoire</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=1" title="Modifier la section : Histoire" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=1" title="Modifier le code source de la section : Histoire"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone"><span class="mw-valign-text-top noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Fichier:Fairytale_warning.png" class="mw-file-description"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png" decoding="async" width="17" height="17" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/26px-Fairytale_warning.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/34px-Fairytale_warning.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64" /></a></span></div><div class="bandeau-cell">Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:EditPage/%C3%89conom%C3%A9trie" title="Spécial:EditPage/Économétrie">Votre aide</a> est la bienvenue ! <a href="/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page" title="Aide:Comment modifier une page">Comment faire ?</a></div></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Naissance">Naissance</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=2" title="Modifier la section : Naissance" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=2" title="Modifier le code source de la section : Naissance"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'économétrie est née autour des années 1930. Elle hérite toutefois des développements de la statistique réalisés au cours du <abbr class="abbr" title="19ᵉ siècle"><span class="romain">XIX</span><sup style="font-size:72%">e</sup></abbr> siècle et au début du <abbr class="abbr" title="20ᵉ siècle"><span class="romain">XX</span><sup style="font-size:72%">e</sup></abbr> siècle. avec la création de la <a href="/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27%C3%A9conom%C3%A9trie" title="Société d'économétrie">société d'économétrie</a> et de la <a href="/wiki/Cowles_Foundation_for_Research_in_Economics" title="Cowles Foundation for Research in Economics">Cowles commission</a> aux <a href="/wiki/%C3%89tats-Unis" title="États-Unis">États-Unis</a> d'une part et au département d'économie appliquée de l'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_de_Cambridge" title="Université de Cambridge">université de Cambridge</a> au <a href="/wiki/Royaume-Uni" title="Royaume-Uni">Royaume-Uni</a> d'autre part<sup id="cite_ref-GHP_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-GHP-2"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Néanmoins, certains auteurs comme Mary Morgan<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite_crochet">[</span>3<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> ou Philippe Le Gall<sup id="cite_ref-Le_Gall_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Le_Gall-4"><span class="cite_crochet">[</span>4<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> se sont attachés à montrer qu'il a existé avant les années 1930 des programmes scientifiques qui se rapprochent de l'économétrie, notamment par la volonté de rapprocher l'économie et les statistiques. En <a href="/wiki/Angleterre" title="Angleterre">Angleterre</a>, <a href="/wiki/William_Stanley_Jevons" title="William Stanley Jevons">William Stanley Jevons</a> avait tenté de combiner ainsi l'économie et les statistiques<sup id="cite_ref-Le_Gall_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Le_Gall-4"><span class="cite_crochet">[</span>4<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Aux États-Unis, <a href="/wiki/Henry_Ludwell_Moore" title="Henry Ludwell Moore">Henry Ludwell Moore</a> avait effectué un effort similaire en 1908<sup id="cite_ref-Le_Gall_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Le_Gall-4"><span class="cite_crochet">[</span>4<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. En France, Le Gall voit dans les travaux d'<a href="/wiki/Augustin_Cournot" class="mw-redirect" title="Augustin Cournot">Augustin Cournot</a>, de <a href="/wiki/Jean-Edmond_Briaune" title="Jean-Edmond Briaune">Jean-Edmond Briaune</a> et de <a href="/wiki/Jules_Regnault" title="Jules Regnault">Jules Regnault</a> des précurseurs de l'économétrie au <abbr class="abbr" title="19ᵉ siècle"><span class="romain">XIX</span><sup style="font-size:72%">e</sup></abbr> siècle<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite_crochet">[</span>5<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Ensuite, il considère une seconde génération au début du <abbr class="abbr" title="20ᵉ siècle"><span class="romain">XX</span><sup style="font-size:72%">e</sup></abbr> siècle avec <a href="/wiki/Lucien_March" title="Lucien March">Lucien March</a>, <a href="/w/index.php?title=Henry_Bunle&action=edit&redlink=1" class="new" title="Henry Bunle (page inexistante)">Henry Bunle</a> et <a href="/w/index.php?title=Marcel_Lenoir_(%C3%A9conomiste)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Marcel Lenoir (économiste) (page inexistante)">Marcel Lenoir</a><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite_crochet">[</span>6<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Le premier prix Nobel de sciences économiques fut attribué en 1969 conjointement aux deux principaux fondateurs de l'économétrie : Ragnar Frisch et Jan Tinbergen. Au cours des années 1940, la Cowles Commission, un groupe de recherche travaillant à l'université de Chicago puis à l'université de Yale, a construit les bases de la méthode économétrique en relation avec l'analyse économique, le calcul des probabilités et la <a href="/wiki/Statistique_math%C3%A9matique" title="Statistique mathématique">statistique mathématique</a>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Société_d'économétrie_et_Cowles_Commission"><span id="Soci.C3.A9t.C3.A9_d.27.C3.A9conom.C3.A9trie_et_Cowles_Commission"></span>Société d'économétrie et Cowles Commission</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=3" title="Modifier la section : Société d'économétrie et Cowles Commission" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=3" title="Modifier le code source de la section : Société d'économétrie et Cowles Commission"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>C'est avec la création de la <a href="/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27%C3%A9conom%C3%A9trie" title="Société d'économétrie">société d'économétrie</a> et de la <a href="/wiki/Cowles_Foundation_for_Research_in_Economics" title="Cowles Foundation for Research in Economics">Cowles Commission</a> que l'économétrie se dote d'un cadre institutionnel<sup id="cite_ref-legall2002_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-legall2002-7"><span class="cite_crochet">[</span>7<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>La société d'économétrie est fondée le <time class="nowrap" datetime="1930-12-29" data-sort-value="1930-12-29">29 décembre 1930</time> à <a href="/wiki/Cleveland" title="Cleveland">Cleveland</a><sup id="cite_ref-armatte_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-armatte-8"><span class="cite_crochet">[</span>8<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>En <a href="/wiki/1930" title="1930">1930</a>, <a href="/wiki/Ragnar_Frisch" class="mw-redirect" title="Ragnar Frisch">Ragnar Frisch</a> et <a href="/wiki/Irving_Fisher" title="Irving Fisher">Irving Fisher</a> fondent la <a href="/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27%C3%A9conom%C3%A9trie" title="Société d'économétrie">Société d'économétrie</a> (<i>Econometric society</i>) dont l'objet essentiel est de <span class="citation">« favoriser les études à caractère quantitatif qui tendent à rapprocher le point de vue théorique du point de vue empirique dans l’exploration des problèmes économiques »</span>, puis en <a href="/wiki/1933" title="1933">1933</a>, Frisch crée la revue <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica">Econometrica</a></i> qui devient le principal véhicule de la pensée économétrique. </p><p>Les travaux de la <i><a href="/wiki/Cowles_Foundation_for_Research_in_Economics" title="Cowles Foundation for Research in Economics">Cowles Commission for Research in Economics</a></i> (groupe de recherche créé en 1932 à l'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_du_Colorado" title="Université du Colorado">université du Colorado</a>, qui s'installe à l'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_de_Chicago" title="Université de Chicago">université de Chicago</a> puis à l'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_Yale" title="Université Yale">université Yale</a>. </p><p>On attribue l'origine du terme économétrie à <a href="/wiki/Ragnar_Frisch" class="mw-redirect" title="Ragnar Frisch">Ragnar Frisch</a>. Dans son éditorial du premier numéro de la revue <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica">Econometrica</a></i>, il définit les objectifs de l'économétrie : <span class="citation">« Son principal objectif devrait être de promouvoir les études qui visent à l'unification des approches quantitatives théoriques et empiriques des problèmes économiques et qui sont mues par une pensée constructive et rigoureuse similaire à celle qui domine dans les sciences naturelles (<a href="#Frisch1933">Frisch 1933</a>)<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite_crochet">[</span>notes 1<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. »</span> </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Jan_Tinbergen_1982.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Jan_Tinbergen_1982.jpg/220px-Jan_Tinbergen_1982.jpg" decoding="async" width="220" height="293" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Jan_Tinbergen_1982.jpg/330px-Jan_Tinbergen_1982.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Jan_Tinbergen_1982.jpg/440px-Jan_Tinbergen_1982.jpg 2x" data-file-width="2133" data-file-height="2844" /></a><figcaption><a href="/wiki/Jan_Tinbergen" title="Jan Tinbergen">Jan Tinbergen</a> propose en 1939 le premier modèle économétrique.</figcaption></figure> <p>En 1935, <a href="/wiki/Jan_Tinbergen" title="Jan Tinbergen">Jan Tinbergen</a> présente au meeting de la société d'économétrie de <a href="/wiki/Namur" title="Namur">Namur</a> un premier modèle économétrique. Il est ensuite embauché par la <a href="/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations" title="Société des Nations">société des Nations</a> pour tester la pertinence de la théorie du cycle des affaires et publie ses résultats en 1939<sup id="cite_ref-tinbergen_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-tinbergen-10"><span class="cite_crochet">[</span>9<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-armatte_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-armatte-8"><span class="cite_crochet">[</span>8<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. <a href="/wiki/John_Maynard_Keynes" title="John Maynard Keynes">John Maynard Keynes</a> s'oppose vivement à la méthode de Tinbergen<sup id="cite_ref-keynes_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-keynes-11"><span class="cite_crochet">[</span>10<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>La première avancée importante de l'économétrie provient d'une solution formelle au problème d'<i>identification</i>. On dit qu'un modèle est identifiable si tous ses paramètres peuvent être obtenus à partir de la distribution jointe des variables observables<sup id="cite_ref-GHP_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-GHP-2"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Les travaux de la Cowles commission portent essentiellement sur l'identification et l'estimation du modèle à équations simultanées<sup id="cite_ref-GHP_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-GHP-2"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Trygve_Haavelmo.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Trygve_Haavelmo.jpg/220px-Trygve_Haavelmo.jpg" decoding="async" width="220" height="318" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Trygve_Haavelmo.jpg 1.5x" data-file-width="242" data-file-height="350" /></a><figcaption><a href="/wiki/Trygve_Haavelmo" title="Trygve Haavelmo">Trygve Haavelmo</a> a reçu le prix Nobel d'économie en 1989 pour sa contribution à l'économétrie, notamment avec l'article <a href="#Haavelmo1944">« The Probability Approach in Econometrics » (L'approche probabiliste en économétrie)</a> publié en 1944 dans la revue <i>Econometrica</i>.</figcaption></figure> <p>En 1944, Trygve Haavelmo publie un article fondamental dans Econometrica intitulé <i>The Probability Approach in Econometrics</i> dans lequel il défend l'idée que les modèles économiques doivent être probabilistes de manière à pouvoir être cohérents avec les données<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite_crochet">[</span>11<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <ul><li><a href="/wiki/1945" title="1945">1945</a>/<a href="/wiki/1950" title="1950">1950</a> : <a href="/wiki/Lawrence_Klein" title="Lawrence Klein">Lawrence Klein</a> présente les premiers modèles dont la solution est obtenue par la méthode du <a href="/wiki/Maximum_de_vraisemblance" title="Maximum de vraisemblance">maximum de vraisemblance</a>.</li> <li><a href="/wiki/1954" title="1954">1954</a> : <a href="/wiki/Henri_Theil" title="Henri Theil">Henri Theil</a> et <a href="/wiki/Robert_Basmann" title="Robert Basmann">Robert Basmann</a> introduisent la <a href="/wiki/M%C3%A9thode_des_doubles_moindres_carr%C3%A9s" title="Méthode des doubles moindres carrés">méthode des doubles moindres carrés</a>.</li> <li><a href="/wiki/1955" title="1955">1955</a> : premier modèle prévisionnel conçu par Klein/Goldberger.</li></ul> <p>Les années 1960 ont vu le développement des modèles décrivant l'activité économique par des systèmes d'équations de grande taille (notamment les travaux de Lawrence Klein, Prix Nobel d'économie en 1980, de Henri Theil, ou ceux plus méthodologiques de Denis Sargan). </p><p>À partir du milieu des années 1970, les méthodes issues de l'analyse des <a href="/wiki/S%C3%A9rie_temporelle" title="Série temporelle">séries chronologiques</a> ont profondément imprégné l'économétrie (méthodes de George E. P. Box et Gwilym M. Jenkins, modèles dynamiques multidimensionnels et théorie de la non-causalité développés par Clive Granger et Christopher Sims). La microéconométrie est également apparue dans les années 1970 et 1980, grâce en particulier aux travaux de Zvi Grilliches, ainsi que de Daniel L. McFadden et James J. Heckman, tous deux Prix Nobel d'économie en 2000. </p><p>Dans les <a href="/wiki/Ann%C3%A9es_1960" title="Années 1960">années 1960</a> et <a href="/wiki/Ann%C3%A9es_1970" title="Années 1970">années 1970</a>, l'avancée des <a href="/wiki/Technologies_de_l%27information" class="mw-redirect" title="Technologies de l'information">technologies de l'information</a> entraîne l'apparition de modèles <a href="/wiki/Macro%C3%A9conomique" class="mw-redirect" title="Macroéconomique">macroéconomiques</a> conçus à des fins de <a href="/wiki/Pr%C3%A9vision_%C3%A9conomique" title="Prévision économique">prévision</a>. Par exemple, le modèle de Brookings comprend 400 équations. Après <a href="/wiki/1970" title="1970">1970</a> furent utilisés des modèles standards comme celui de Wharton. </p><p>Le développement de la puissance de calcul des ordinateurs et de bases de données microéconomiques ont permis le développement de la microéconométrie avec les travaux de <a href="/wiki/James_Tobin" title="James Tobin">James Tobin</a> sur le <a href="/wiki/Mod%C3%A8le_tobit" title="Modèle tobit">modèle tobit</a>, de Mundlak sur les modèles à effets fixes (1961), les travaux de James Heckman sur les <a href="/wiki/Mod%C3%A8le_de_s%C3%A9lection" title="Modèle de sélection">modèles de sélection</a><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite_crochet">[</span>12<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, les travaux de <a href="/wiki/Daniel_McFadden" title="Daniel McFadden">Daniel McFadden</a> sur les modèles de choix discret et les travaux de <a href="/wiki/James_Heckman" title="James Heckman">James Heckman</a> et Burton Singer sur les modèles de durée (1984)<sup id="cite_ref-heckmansinger_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-heckmansinger-14"><span class="cite_crochet">[</span>13<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-GHP_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-GHP-2"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p><br /> À partir des années 1960, on assiste à la naissance de l'économétrie des <a href="/wiki/Donn%C3%A9es_de_panel" title="Données de panel">données de panel</a>. On appelle panel des données dans lesquelles on observe une unité statistique (individu, entreprise, ménage, État) à différents moments dans le temps. Ces données permettent de contrôler l'hétérogénéité individuelle qui ne peut être <a href="/wiki/Mesure_(%C3%A9pist%C3%A9mologie)" class="mw-redirect" title="Mesure (épistémologie)">mesurée</a> par les variables observées<sup id="cite_ref-trognon_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-trognon-15"><span class="cite_crochet">[</span>14<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Diffusion_des_travaux_de_la_société_d'économétrie_en_France"><span id="Diffusion_des_travaux_de_la_soci.C3.A9t.C3.A9_d.27.C3.A9conom.C3.A9trie_en_France"></span>Diffusion des travaux de la société d'économétrie en France</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=4" title="Modifier la section : Diffusion des travaux de la société d'économétrie en France" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=4" title="Modifier le code source de la section : Diffusion des travaux de la société d'économétrie en France"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Marianne Fischman et Emeric Lendjel ont analysé l'intérêt que portent les membres du <a href="/wiki/Groupe_X-CRISE" class="mw-redirect" title="Groupe X-CRISE">groupe X-CRISE</a> à l'économétrie dès les années 1930. Ils partagent en effet avec les membres de la société d'économétrie le souci de comprendre la crise économique. <a href="/wiki/Robert_Gibrat" title="Robert Gibrat">Robert Gibrat</a> constitue avec <a href="/w/index.php?title=Georges_Guillaume&action=edit&redlink=1" class="new" title="Georges Guillaume (page inexistante)">Georges Guillaume</a> au sein de X-crise un groupe de travail sur l'économétrie. Il propose régulièrement des « Notes sur l'économétrie » permettant aux membres d'X-crise de se tenir au courant. <a href="/wiki/Fran%C3%A7ois_Divisia" title="François Divisia">François Divisia</a> participe à la société d'économétrie. Toutefois, les auteurs expliquent qu'X-crise a davantage été un lieu de diffusion des travaux économétriques qu'un lieu de recherche<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite_crochet">[</span>15<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Importance_croissante_de_l'économétrie_dans_le_champ_de_la_science_économique"><span id="Importance_croissante_de_l.27.C3.A9conom.C3.A9trie_dans_le_champ_de_la_science_.C3.A9conomique"></span>Importance croissante de l'économétrie dans le champ de la science économique</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=5" title="Modifier la section : Importance croissante de l'économétrie dans le champ de la science économique" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=5" title="Modifier le code source de la section : Importance croissante de l'économétrie dans le champ de la science économique"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Dans une étude publiée en 2006, les économistes Kim, Morse et Zingales ont classifié les articles publiés dans les principales revues d'économie et ayant reçu un grand nombre de citations selon que leur contribution principale était théorique, empirique ou méthodologique. Au début des années 1970, seulement 11 % des articles les plus cités étaient empiriques alors qu'à la fin des années 1990, 60 % des articles les plus cités sont des études empiriques<sup id="cite_ref-kmz2006_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-kmz2006-17"><span class="cite_crochet">[</span>16<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> et quantitatives. Cette évolution témoigne d'une transformation profonde de la science économique qui a été critiquée notamment en n'étant pas aussi descriptive qu'elle pourrait le laisser croire<sup id="cite_ref-Gargani_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gargani-18"><span class="cite_crochet">[</span>17<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Méthode_de_l'économétrie"><span id="M.C3.A9thode_de_l.27.C3.A9conom.C3.A9trie"></span>Méthode de l'économétrie</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=6" title="Modifier la section : Méthode de l'économétrie" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=6" title="Modifier le code source de la section : Méthode de l'économétrie"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Les différents domaines de l'économétrie partagent une méthodologie statistique commune. Des applications plus spécifiques utilisent des procédures propres de traitement des données que nous évoquerons dans les deux sections suivantes. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Le_modèle_de_régression"><span id="Le_mod.C3.A8le_de_r.C3.A9gression"></span>Le modèle de régression</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=7" title="Modifier la section : Le modèle de régression" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=7" title="Modifier le code source de la section : Le modèle de régression"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire" title="Régression linéaire">Régression linéaire</a>.</div></div> <p>Les méthodes statistiques de l'économétrie sont construites à partir du modèle de régression qui est une structure mathématique décrivant la réaction d'une variable à d'autres variables en présence d'éléments aléatoires inobservables. Soit une grandeur <i>Y</i> (par exemple la demande d'un ménage ou le nombre de chômeurs) que l'on observera pour différents ménages ou différentes périodes de temps. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Les_extensions_du_modèle_de_régression"><span id="Les_extensions_du_mod.C3.A8le_de_r.C3.A9gression"></span>Les extensions du modèle de régression</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=8" title="Modifier la section : Les extensions du modèle de régression" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=8" title="Modifier le code source de la section : Les extensions du modèle de régression"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'économétrie des modèles mal spécifiés qui se demande quelles caractéristiques du phénomène peuvent être exhibées ou supprimées par l'approximation a été développé pour surmonter les limites des modèles de régression. Une autre stratégie pour surmonter les limites des modèles de régression consiste à rendre de plus en plus complexes les modèles étudiés. Les modèles linéaires sont remplacés par exemple par des polynômes ou par des modèles non linéaires plus élaborés. On peut aussi adopter, ce qui est de plus en plus courant, une approche « non paramétrique ». </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Les_méthodes_statistiques_de_l'économétrie_structurelle"><span id="Les_m.C3.A9thodes_statistiques_de_l.27.C3.A9conom.C3.A9trie_structurelle"></span>Les méthodes statistiques de l'économétrie structurelle</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=9" title="Modifier la section : Les méthodes statistiques de l'économétrie structurelle" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=9" title="Modifier le code source de la section : Les méthodes statistiques de l'économétrie structurelle"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck.jpg/220px-Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck.jpg" decoding="async" width="220" height="166" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck.jpg/330px-Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck.jpg/440px-Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck.jpg 2x" data-file-width="446" data-file-height="336" /></a><figcaption><a href="/wiki/Clive_Granger" class="mw-redirect" title="Clive Granger">Clive Granger</a> a reçu le <a href="/wiki/Prix_Nobel_d%27%C3%A9conomie" class="mw-redirect" title="Prix Nobel d'économie">prix Nobel d'économie</a> 2003 avec <a href="/wiki/Robert_Engle" class="mw-redirect" title="Robert Engle">Robert Engle</a> pour leurs analyses économiques des séries temporelles. Engle est un pionnier des <a href="/wiki/Mod%C3%A8les_ARCH" title="Modèles ARCH">modèles ARCH</a> (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) et Granger a développé la <a href="/wiki/Mod%C3%A8le_de_coint%C3%A9gration" title="Modèle de cointégration">méthode de cointégration</a>.</figcaption></figure> <p>Malgré ses différents prolongements, le modèle de régression n'est pas adapté à l'estimation de modèles structurels. La théorie des équations simultanées constitue la première extension du modèle de régression ayant permis de considérer une situation d'équilibre ; elle a joué un rôle majeur en économétrie. Les modèles développés dans le cadre de cette théorie sont caractérisés par plusieurs équations, comme le modèle d'offre et de demande précédemment évoqué, dont la résolution permet de calculer l'équilibre. Très schématiquement, la considération de plusieurs équations transforme des variables exogènes en endogènes. Les méthodes statistiques habituelles (estimation des moindres carrés) ne permettent alors pas d'estimer les équations structurelles et de nouvelles procédures statistiques ont dû être établies (doubles moindres carrés, triples moindres carrés). </p><p>À la suite des travaux notamment de Lars P. Hansen, une approche assez générale de l'économétrie structurelle s'est développée : la méthode des moments généralisée (G.M.M.). Chaque agent ou type d'agent est représenté comme effectuant ses choix par une opération de maximisation d'un objectif, ce qui se traduit par la résolution d'une équation. Cette équation s'obtient en annulant les dérivées partielles par rapport aux variables de choix de l'objectif, et constitue la condition du premier ordre de la maximisation. On suppose que cette condition n'est en fait réalisée qu'en moyenne (d'où le nom de méthode des moments), ce qui permet l'introduction d'erreurs et de variables inobservables. L'ensemble des comportements des différents agents est modélisé alors par un système de conditions dont se déduit l'estimation des éléments inconnus à partir des données observées. Les travaux les plus récents de l'économétrie relâchent la notion de moyenne et associent de manière plus complexe les relations de comportements des agents économiques et la distribution de probabilité des données observées. Dans des modèles de choix financiers, le rendement moyen d'un placement n'est pas suffisant et on introduit par exemple des probabilités d'événements rares comme la faillite d'une entreprise ou une crise boursière majeure. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Approche_structurelle_et_approche_en_forme_réduite"><span id="Approche_structurelle_et_approche_en_forme_r.C3.A9duite"></span>Approche structurelle et approche en forme réduite</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=10" title="Modifier la section : Approche structurelle et approche en forme réduite" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=10" title="Modifier le code source de la section : Approche structurelle et approche en forme réduite"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>On oppose souvent l'approche structurelle à l'approche en forme réduite. Dans l'approche structurelle, l'économètre part d'un modèle économique formel et cherche à identifier et estimer les paramètres du modèle à partir d'observations de certaines quantités prédites par le modèle. Par exemple, dans un modèle de demande, les paramètres de la fonction d'utilité des consommateurs déterminent la courbe de demande sur un marché ; en observant la quantité de demande à différents niveaux de prix, il s'agit alors d'estimer les paramètres de la fonction d'utilité qui pourraient donner lieu à ces niveaux de demande. De même dans un modèle d'offre, dans lequel la quantité d'offre sur un marché dépend notamment de paramètres de la fonction de production des entreprises sur ce marché, l'observation des quantités d'offre permet <a href="/wiki/Identification_(statistiques)" title="Identification (statistiques)">sous certaines conditions</a> d'identifier les paramètres de la fonction de production sur ce marché. </p><p>Dans l'approche structurelle, le modèle économique prédit une relation précise entre les données observées par l'économètre (par exemple les quantités de demande à certains niveaux de prix) et les paramètres que l'on cherche à estimer (par ex. les paramètres de la fonction d'utilité des consommateurs). En observant l'un, on peut donc estimer l'autre relativement précisément. Mais le risque de l'approche structurelle réside dans le fait qu'avec un modèle économique différent, les mêmes données donneraient lieu à des paramètres estimés différents. La qualité de l'estimation des paramètres dépend donc de l'utilisation du modèle économique approprié et donc à des hypothèses fortes qu'il n'est pas toujours possible de défendre autrement que par des arguments de plausibilité. </p><p>Dans l'approche en forme réduite, au lieu d'estimer toutes les équations ou paramètres d'un modèle, l'économètre estime une version simplifiée du modèle<sup id="cite_ref-Gargani_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gargani-18"><span class="cite_crochet">[</span>17<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite_crochet">[</span>18<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Il s'agit moins d'obtenir une quantification précise et davantage de déterminer si deux quantités ou objets d'études dépendent positivement ou négativement l'un de l'autre, souvent de manière causale (par ex. savoir si une année supplémentaire à l'école entraîne une diminution du risque de grossesse pendant l'adolescence). L'avantage de cette approche est d'être plus agnostique et donc plus robuste à l'utilisation d'un modèle économique erroné; en contre-partie, la quantification est moins précise, et l'on ne peut pas nécessairement utiliser les données pour distinguer les mécanismes économiques en jeu. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Économétrie_théorique"><span id=".C3.89conom.C3.A9trie_th.C3.A9orique"></span>Économétrie théorique</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=11" title="Modifier la section : Économétrie théorique" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=11" title="Modifier le code source de la section : Économétrie théorique"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'objectif de l'économétrie théorique est de déterminer quelles conclusions peuvent être tirées à partir des données et d'un ensemble d'hypothèses. Les problèmes peuvent être séparés en deux grandes classes : les problèmes d'<a href="/wiki/Identification_(statistiques)" title="Identification (statistiques)">identification</a> et les problèmes d'<a href="/wiki/Inf%C3%A9rence_statistique" title="Inférence statistique">inférence statistique</a>. Les problèmes d'identification visent à déterminer quelles conclusions pourraient être obtenues si on observait une quantité infinie de données. À l'inverse, les problèmes d'<a href="/wiki/Inf%C3%A9rence_statistique" title="Inférence statistique">inférence statistique</a> (ou d'estimation) cherchent à déterminer quelles conclusions peuvent être tirées à partir d'un nombre fini d'observations<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite_crochet">[</span>19<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Identification">Identification</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=12" title="Modifier la section : Identification" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=12" title="Modifier le code source de la section : Identification"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Identification_(statistiques)" title="Identification (statistiques)">Identification (statistiques)</a>.</div></div> <p>Dans un article de 1949 intitulé « <a href="#Koopmans1949">Identification problems in economic model construction</a> », <a href="/wiki/Tjalling_Koopmans" title="Tjalling Koopmans">Tjalling Koopmans</a> définit la notion d'identification comme l'étude des conclusions que l'on pourrait tirer si l'on connaissait la distribution de probabilités des observations<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite_crochet">[</span>20<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Historiquement, la notion d'identification s'est construite autour du problème de simultanéité. Le problème de simultanéité vient notamment lorsque l'on veut identifier la courbe d'offre et la courbe de demande à partir de l'observation des quantités échangées sur un marché et des prix<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite_crochet">[</span>21<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Estimation">Estimation</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=13" title="Modifier la section : Estimation" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=13" title="Modifier le code source de la section : Estimation"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone"><span class="mw-valign-text-top noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Fichier:Fairytale_warning.png" class="mw-file-description"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png" decoding="async" width="17" height="17" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/26px-Fairytale_warning.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/34px-Fairytale_warning.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64" /></a></span></div><div class="bandeau-cell">Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:EditPage/%C3%89conom%C3%A9trie" title="Spécial:EditPage/Économétrie">Votre aide</a> est la bienvenue ! <a href="/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page" title="Aide:Comment modifier une page">Comment faire ?</a></div></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_méthodes_quasi-expérimentales"><span id="Mod.C3.A8le_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_m.C3.A9thodes_quasi-exp.C3.A9rimentales"></span>Modèle causal de Neyman et Rubin et méthodes quasi-expérimentales</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=14" title="Modifier la section : Modèle causal de Neyman et Rubin et méthodes quasi-expérimentales" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=14" title="Modifier le code source de la section : Modèle causal de Neyman et Rubin et méthodes quasi-expérimentales"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Parmi les approches non-structurelles, un programme de recherche s'est développé autour de l'<a href="/wiki/%C3%89valuation_des_politiques_publiques" title="Évaluation des politiques publiques">évaluation des politiques publiques</a> et du <a href="/wiki/Mod%C3%A8le_causal_de_Neyman-Rubin" title="Modèle causal de Neyman-Rubin">modèle causal de Neyman-Rubin</a>. Dans ce programme de recherche, on considère un modèle économique très simple dans lequel on définit pour chaque individu deux variables d'intérêt, l'une qui correspond au cas où l'individu ne reçoit pas le traitement (ie la politique que l'on souhaite évaluer) et l'autre qui correspond au cas où l'individu reçoit ce traitement. Pour chaque individu, l'une des deux variables est observée et l'autre est contrefactuelle. On attribue généralement ce modèle à <a href="/wiki/Donald_Rubin" title="Donald Rubin">Donald Rubin</a> et <a href="/wiki/Jerzy_Neyman" title="Jerzy Neyman">Jerzy Neyman</a>. Dans ce programme de recherche, on cherche soit à organiser des <a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_de_terrain" title="Expérience de terrain">expériences aléatoires à grande échelle</a> pour évaluer l'effet du traitement, soit à trouver des situations <a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_naturelle" title="Expérience naturelle">quasi-expérimentales</a> permettant d'évaluer l'effet du traitement de manière convaincante<sup id="cite_ref-ap2010_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-ap2010-23"><span class="cite_crochet">[</span>22<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite_crochet">[</span>23<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Dans la littérature sur l'évaluation des politiques publiques, les <a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_de_terrain" title="Expérience de terrain">expériences de terrain</a> sont considérées comme la méthode la plus pertinente pour évaluer l'effet d'une politique publique<sup id="cite_ref-athey-imbens_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-athey-imbens-25"><span class="cite_crochet">[</span>24<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Ces méthodes sont de plus en plus populaires, et, corrélativement, considérés comme les plus fiables à tel point qu'on parle parfois de <a href="/wiki/R%C3%A9volution_de_cr%C3%A9dibilit%C3%A9" class="mw-redirect" title="Révolution de crédibilité">révolution de crédibilité</a>, terme controversé. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="La_microéconométrie_et_la_quantification_des_décisions_des_agents_économiques"><span id="La_micro.C3.A9conom.C3.A9trie_et_la_quantification_des_d.C3.A9cisions_des_agents_.C3.A9conomiques"></span>La microéconométrie et la quantification des décisions des agents économiques</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=15" title="Modifier la section : La microéconométrie et la quantification des décisions des agents économiques" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=15" title="Modifier le code source de la section : La microéconométrie et la quantification des décisions des agents économiques"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:James_Heckman.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/James_Heckman.jpg/220px-James_Heckman.jpg" decoding="async" width="220" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/James_Heckman.jpg/330px-James_Heckman.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/James_Heckman.jpg/440px-James_Heckman.jpg 2x" data-file-width="1024" data-file-height="1024" /></a><figcaption><a href="/wiki/James_Heckman" title="James Heckman">James Heckman</a> a joué un rôle important dans le développement de la <a href="/w/index.php?title=Micro%C3%A9conom%C3%A9trie&action=edit&redlink=1" class="new" title="Microéconométrie (page inexistante)">microéconométrie</a> et a obtenu le <a href="/wiki/Prix_Nobel_d%27%C3%A9conomie" class="mw-redirect" title="Prix Nobel d'économie">prix Nobel d'économie</a> en 2000 avec <a href="/wiki/Daniel_McFadden" title="Daniel McFadden">Daniel McFadden</a>.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Économétrie_de_la_production_et_de_la_demande"><span id=".C3.89conom.C3.A9trie_de_la_production_et_de_la_demande"></span>Économétrie de la production et de la demande</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=16" title="Modifier la section : Économétrie de la production et de la demande" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=16" title="Modifier le code source de la section : Économétrie de la production et de la demande"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La microéconométrie étudie empiriquement les comportements des agents économiques à partir d'observations produites par les instituts de statistique, les administrations ou les entreprises. Le premier type d'agent économique est constitué par les entreprises, et on étudie les fonctions de production qui résument les relations technico-économiques entre les quantités produites et les quantités de <a href="/wiki/Facteur_de_production" title="Facteur de production">facteurs de production</a> (travail, matières premières, capital, etc.) ou les fonctions de coût qui relient le coût de production aux quantités produites et aux prix des facteurs de production. Ces secondes relations ont un caractère plus économique car elles incorporent la stratégie de minimisation des coûts de l'entreprise. Les consommateurs constituent le second type d'agent économique ; on examine les dépenses qu'ils consacrent à différents types de biens et leur épargne. La fonction de demande d'un bien exprime la dépense consacrée à ce bien en fonction de son prix, du revenu du ménage, de caractéristiques socio-démographiques, de prix de biens substituts, etc. En général, le ménage est l'unité de l'observation, mais certains modèles très fins examinent le processus de décision au sein même du ménage. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="La_microéconométrie_du_marché_du_travail"><span id="La_micro.C3.A9conom.C3.A9trie_du_march.C3.A9_du_travail"></span>La microéconométrie du marché du travail</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=17" title="Modifier la section : La microéconométrie du marché du travail" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=17" title="Modifier le code source de la section : La microéconométrie du marché du travail"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Nobel_Prize_2011-Press_Conference_KVA-DSC_7720.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Nobel_Prize_2011-Press_Conference_KVA-DSC_7720.jpg/220px-Nobel_Prize_2011-Press_Conference_KVA-DSC_7720.jpg" decoding="async" width="220" height="330" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Nobel_Prize_2011-Press_Conference_KVA-DSC_7720.jpg/330px-Nobel_Prize_2011-Press_Conference_KVA-DSC_7720.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Nobel_Prize_2011-Press_Conference_KVA-DSC_7720.jpg/440px-Nobel_Prize_2011-Press_Conference_KVA-DSC_7720.jpg 2x" data-file-width="2682" data-file-height="4023" /></a><figcaption><a href="/wiki/Christopher_A._Sims" title="Christopher A. Sims">Christopher A. Sims</a> a reçu le prix Nobel d'économie en 2011 pour ses travaux sur la causalité en macroéconométrie et le développement des <a href="/wiki/Vecteur_Autoregressif_(VAR)" class="mw-redirect" title="Vecteur Autoregressif (VAR)">méthodes VAR</a>.</figcaption></figure> <p>Les différents aspects du marché du travail sont abondamment étudiés. L'importance du chômage a par exemple entraîné la réalisation de modèles de durée du chômage où cette dernière dépend des caractéristiques de l'individu, du mécanisme d'arrivée d'offres de travail, des mesures d'aide au chômeurs et du type de sortie du chômage. La figure 3 donne un exemple de résultat de ce type de modèle en présentant un taux de sortie estimé du chômage pour deux types de population. Plus généralement, les économètres (et les démographes) ont étudié les mécanismes de transition des individus entre les différents stades définissant la situation individuelle vis-à-vis du marché du travail (formation, emploi stable ou précaire, chômage, inactivité, retraite, etc.). </p><p>Une attention particulière a été portée au marché du travail des femmes, à la décision de travailler (modèles de participation) et au niveau de cette participation. Ces études ont surtout été réalisées dans les pays d'Europe du Nord où la participation féminine est plus faible et le travail à temps partiel plus développé qu'en France. Les économètres du travail s'intéressent également aux mécanismes de détermination du salaire et donc au rôle de la qualification des travailleurs. L'économie de l'éducation est un champ important de la modélisation économétrique. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Économétrie_et_théorie_des_jeux"><span id=".C3.89conom.C3.A9trie_et_th.C3.A9orie_des_jeux"></span>Économétrie et théorie des jeux</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=18" title="Modifier la section : Économétrie et théorie des jeux" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=18" title="Modifier le code source de la section : Économétrie et théorie des jeux"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La référence au modèle élémentaire du marché concurrentiel n'est souvent pas pertinente pour décrire l'interaction d'un petit nombre d'agents. On utilise alors des formalisations issues de la <a href="/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux" title="Théorie des jeux">théorie des jeux</a>. Supposons, par exemple, que l'on souhaite étudier les réponses d'un petit nombre d'entreprises à un appel d'offres. On utilisera un modèle qui décompose le prix proposé pour chaque entreprise en un coût de production plus une marge dont l'importance dépend de la stratégie de la firme qui arbitre entre l'accroissement des bénéfices et la baisse de la probabilité de gagner le marché. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Choix_qualitatifs_et_biais_de_sélection"><span id="Choix_qualitatifs_et_biais_de_s.C3.A9lection"></span>Choix qualitatifs et biais de sélection</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=19" title="Modifier la section : Choix qualitatifs et biais de sélection" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=19" title="Modifier le code source de la section : Choix qualitatifs et biais de sélection"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Les modèles de choix qualitatifs sont une composante importante des méthodes statistiques de la microéconométrie. On constate que la décision d'un agent économique repose souvent sur deux ou un nombre fini de possibilités (utiliser les transports en commun ou son véhicule personnel, acheter ou non son logement, choisir une énergie pour le chauffage de sa maison, etc.). Le but de l'étude est alors d'expliquer par un ensemble de variables ce choix dichotomique ou polytomique. De nombreux modèles ont été examinés pour traiter des choix qualitatifs en relation notamment avec la théorie microéconomique du consommateur. Les travaux de Daniel McFadden portent notamment sur cette modélisation. </p><p>L'économètre doit aussi souvent expliquer simultanément un choix qualitatif et une variable quantitative associée à ce choix. À l'occasion d'une enquête sur l'emploi, on étudie par exemple une population féminine. Certaines femmes travaillent et leur salaire est observable. Celles qui ne travaillent pas (par choix ou par contrainte) ont toutefois un salaire potentiel (ou latent) par nature inobservable. Il serait incorrect de négliger dans l'étude du salaire le fait que ce dernier n'est observé que pour une certaine catégorie de salariées ; ce <a href="/wiki/Biais_de_s%C3%A9lection" title="Biais de sélection">biais de sélection</a> doit être corrigé par des méthodes statistiques adaptées. Ces méthodes ont été développées en particulier par James Heckman. </p><p>De tels traitements de données sont habituels en statistique, mais l'originalité de l'économétrie au sein de la recherche en statistique est de considérer les mauvaises qualités des données (données partiellement observées, non-réponses, etc.) comme résultant en partie de décisions de comportement des agents économiques et comme une caractéristique essentielle du phénomène étudié. Ainsi que nous l'avons déjà souligné, un élément important de cette modélisation consiste à introduire des variables aléatoires inobservables, caractéristiques de l'hétérogénéité individuelle et explicatives en particulier des biais de sélection. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="La_macroéconométrie_et_la_dynamique_des_grandeurs_économiques"><span id="La_macro.C3.A9conom.C3.A9trie_et_la_dynamique_des_grandeurs_.C3.A9conomiques"></span>La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=20" title="Modifier la section : La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=20" title="Modifier le code source de la section : La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Les données macroéconomiques ou financières sont généralement des séries chronologiques, c'est-à-dire des grandeurs observées à des périodes de temps différentes. L'objectif est d'analyser la dynamique des variables considérées, plus précisément, leur évolution, la propagation de la variation de l'une d'entre elles sur les autres, leurs causalités, leurs variations saisonnières. L'étude approfondie de ces phénomènes dynamiques est une composante essentielle de l'économétrie. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="L'évolution_temporelle_d'une_série_économique"><span id="L.27.C3.A9volution_temporelle_d.27une_s.C3.A9rie_.C3.A9conomique"></span>L'évolution temporelle d'une série économique</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=21" title="Modifier la section : L'évolution temporelle d'une série économique" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=21" title="Modifier le code source de la section : L'évolution temporelle d'une série économique"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/S%C3%A9rie_temporelle" title="Série temporelle">Série temporelle</a>.</div></div> <p>Le point de vue le plus simple et le plus descriptif est le traitement d'une unique variable observée à des périodes différentes. On étudie les interdépendances temporelles de cette variable de manière à modéliser sa valeur en <i>t</i> en fonction de ses réalisations à des périodes antérieures. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Les_modèles_V.A.R._(vectoriels_autorégressifs)"><span id="Les_mod.C3.A8les_V.A.R._.28vectoriels_autor.C3.A9gressifs.29"></span>Les modèles V.A.R. (vectoriels autorégressifs)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=22" title="Modifier la section : Les modèles V.A.R. (vectoriels autorégressifs)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=22" title="Modifier le code source de la section : Les modèles V.A.R. (vectoriels autorégressifs)"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'élaboration de modèles dynamiques complexes examinant plusieurs séries conjointement étudie la détermination d'une variable par sa propre histoire et par le passé d'autres grandeurs. Les modèles vectoriels autorégressifs (V.A.R.) constituent à cet égard une classe de modèles très populaire en économétrie. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="La_non-stationnarité_des_phénomènes_économiques"><span id="La_non-stationnarit.C3.A9_des_ph.C3.A9nom.C3.A8nes_.C3.A9conomiques"></span>La non-stationnarité des phénomènes économiques</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=23" title="Modifier la section : La non-stationnarité des phénomènes économiques" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=23" title="Modifier le code source de la section : La non-stationnarité des phénomènes économiques"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Un ensemble de séries chronologiques est qualifié de <a href="/wiki/Stationnaire" class="mw-disambig" title="Stationnaire">stationnaire</a> si le mécanisme générateur de ces variables ne se modifie pas dans le temps. La stationnarité implique par exemple que l'effet à six mois d'une hausse des prix sur les salaires a été de la même nature dans les années 1970 et dans les années 1990, ce qui est certainement faux. En général, les séries économiques ne satisfont pas la condition de stationnarité. La non-stationnarité est encore un moyen de prendre en compte la spécificité de chaque période. Ce n'est qu'au début des années 1980 que l'étude explicite de la non-stationnarité a figuré au premier plan de la recherche économétrique. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Les_phénomènes_de_rupture"><span id="Les_ph.C3.A9nom.C3.A8nes_de_rupture"></span>Les phénomènes de rupture</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=24" title="Modifier la section : Les phénomènes de rupture" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=24" title="Modifier le code source de la section : Les phénomènes de rupture"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Critique_de_Lucas" title="Critique de Lucas">Critique de Lucas</a>.</div></div> <p>Dans les modèles de rupture, les relations elles-mêmes ou les paramètres qui les caractérisent peuvent se modifier. Ces modèles répondent à ce que l'on appelle la critique de Robert E. Lucas (Prix Nobel en 1995), qui peut se résumer par l'argument suivant : une mesure de <a href="/wiki/Politique_%C3%A9conomique" title="Politique économique">politique économique</a> va avoir un double effet ; un effet direct, décrit par les relations (si le revenu des ménages augmente la consommation augmente) et un effet sur les comportements des consommateurs (les arbitrages consommation-épargne vont se modifier) qui se traduit par une modification des relations. Ces deux effets peuvent se compenser et rendre difficile la prévision macroéconomique. Formellement, les modèles de rupture se ramènent à des relations non linéaires parfois discontinues entre variables. </p><p>Les <a href="/wiki/Ann%C3%A9es_1970" title="Années 1970">années 1970</a> consacrent également la remise en cause des modèles macroéconométriques traditionnels. Notamment parce que, à la suite de leur inefficacité à expliquer et prévoir la <a href="/wiki/Stagflation" title="Stagflation">stagflation</a> consécutive aux <a href="/wiki/Chocs_p%C3%A9troliers" class="mw-redirect" title="Chocs pétroliers">chocs pétroliers</a>, ils seront accusés de ne pas posséder suffisamment de fondations <a href="/wiki/Micro%C3%A9conomique" class="mw-redirect" title="Microéconomique">microéconomiques</a>. <a href="/wiki/Robert_Lucas_Jr" class="mw-redirect" title="Robert Lucas Jr">Lucas</a> montre par exemple dès <a href="/wiki/1972" title="1972">1972</a> le lien entre les <a href="/wiki/Anticipation_(%C3%A9conomie)" title="Anticipation (économie)">anticipations</a> des <a href="/wiki/Agents_%C3%A9conomiques" class="mw-redirect" title="Agents économiques">agents économiques</a> et la variation des coefficients structurels des modèles macroéconométriques. Sa conclusion est alors que toute mesure de <a href="/wiki/Politique_%C3%A9conomique" title="Politique économique">politique économique</a> conduit à un changement dans le comportement des <a href="/wiki/Agent_%C3%A9conomique" title="Agent économique">agents</a>, et que par conséquent, ces <a href="/wiki/Agent_%C3%A9conomique" title="Agent économique">agents</a> sont à même de contrer les politiques gouvernementales en les anticipant. Ce qui réduit considérablement l'intérêt des <a href="/wiki/Politique_budg%C3%A9taire" title="Politique budgétaire">politiques budgétaires</a> et <a href="/wiki/Politique_mon%C3%A9taire" title="Politique monétaire">monétaires</a>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Applications_de_l'économétrie"><span id="Applications_de_l.27.C3.A9conom.C3.A9trie"></span>Applications de l'économétrie</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=25" title="Modifier la section : Applications de l'économétrie" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=25" title="Modifier le code source de la section : Applications de l'économétrie"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Croissance_économique"><span id="Croissance_.C3.A9conomique"></span>Croissance économique</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=26" title="Modifier la section : Croissance économique" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=26" title="Modifier le code source de la section : Croissance économique"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Croissance_%C3%A9conomique" title="Croissance économique">Croissance économique</a>.</div></div> <p>En économie de la <a href="/wiki/Croissance_%C3%A9conomique" title="Croissance économique">croissance</a>, <a href="/wiki/Gregory_Mankiw" title="Gregory Mankiw">Gregory Mankiw</a>, <a href="/wiki/David_Romer" title="David Romer">David Romer</a> et David Weil utilisent un modèle de <a href="/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire" title="Régression linéaire">régression linéaire</a> pour tester empiriquement la pertinence du <a href="/wiki/Mod%C3%A8le_de_Solow" title="Modèle de Solow">modèle de Solow</a>. Ils montrent que le modèle de Solow augmenté du <a href="/wiki/Capital_humain" title="Capital humain">capital humain</a> est cohérent avec les données observées<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite_crochet">[</span>25<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Développement"><span id="D.C3.A9veloppement"></span>Développement</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=27" title="Modifier la section : Développement" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=27" title="Modifier le code source de la section : Développement"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/%C3%89conomie_du_d%C3%A9veloppement" title="Économie du développement">Économie du développement</a>.</div></div><p><a href="/wiki/Daron_Acemoglu" class="mw-redirect" title="Daron Acemoglu">Daron Acemoglu</a>, <a href="/wiki/Simon_Johnson" title="Simon Johnson">Simon Johnson</a> et <a href="/wiki/James_Robinson" class="mw-disambig" title="James Robinson">James Robinson</a> utilisent une <a href="/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire" title="Régression linéaire">régression linéaire</a> pour estimer l'effet des institutions sur le développement actuel des pays<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite_crochet">[</span>26<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Criminalité"><span id="Criminalit.C3.A9"></span>Criminalité</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=28" title="Modifier la section : Criminalité" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=28" title="Modifier le code source de la section : Criminalité"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone"><span class="mw-valign-text-top noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Fichier:Fairytale_warning.png" class="mw-file-description"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png" decoding="async" width="17" height="17" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/26px-Fairytale_warning.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/34px-Fairytale_warning.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64" /></a></span></div><div class="bandeau-cell">Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:EditPage/%C3%89conom%C3%A9trie" title="Spécial:EditPage/Économétrie">Votre aide</a> est la bienvenue ! <a href="/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page" title="Aide:Comment modifier une page">Comment faire ?</a></div></div> <p>Dès 1975, <a href="/wiki/Isaac_Ehrlich" title="Isaac Ehrlich">Isaac Ehrlich</a> a utilisé des méthodes économétriques pour mesurer l'effet dissuasif de la <a href="/wiki/Peine_de_mort" title="Peine de mort">peine de mort</a><sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite_crochet">[</span>27<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p><a href="/wiki/Steven_Levitt" title="Steven Levitt">Steven Levitt</a> utilise un <a href="/wiki/Mod%C3%A8le_lin%C3%A9aire_%C3%A0_variables_instrumentales" class="mw-redirect" title="Modèle linéaire à variables instrumentales">modèle linéaire à variables instrumentales</a> pour estimer l'effet causal du nombre de policiers sur la criminalité<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite_crochet">[</span>28<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Éducation"><span id=".C3.89ducation"></span>Éducation</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=29" title="Modifier la section : Éducation" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=29" title="Modifier le code source de la section : Éducation"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/%C3%89conomie_de_l%27%C3%A9ducation" title="Économie de l'éducation">Économie de l'éducation</a>.</div></div> <p>Il existe une importante littérature sur les choix éducatifs et l'estimation des rendements privés de l'éducation. <a href="/w/index.php?title=Michael_Keane_(%C3%A9conomiste)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Michael Keane (économiste) (page inexistante)">Michael Keane</a> et <a href="/w/index.php?title=Kenneth_Wolpin&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kenneth Wolpin (page inexistante)">Kenneth Wolpin</a> estiment un modèle de choix d'éducation et d'occupation pour une cohorte d'hommes américains nés en 1979. Ils montrent que leur modèle permet d'obtenir des prédictions cohérentes avec les données<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite_crochet">[</span>29<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Il existe aussi de nombreux travaux cherchant à trouver les déterminants de la réussite scolaire. Parmi ces travaux, certains portent sur la taille des classes. <a href="/wiki/Joshua_Angrist" title="Joshua Angrist">Joshua Angrist</a> et <a href="/w/index.php?title=Victor_Lavy&action=edit&redlink=1" class="new" title="Victor Lavy (page inexistante)">Victor Lavy</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Lavy" class="extiw" title="en:Victor Lavy"><span class="indicateur-langue" title="Article en anglais : « Victor Lavy »">(en)</span></a> ont utilisé une méthode de <a href="/wiki/R%C3%A9gression_sur_discontinuit%C3%A9" title="Régression sur discontinuité">régression sur discontinuité</a> pour évaluer l'effet causal de la taille des classes sur la réussite scolaire des enfants à partir des données israéliennes. Les auteurs utilisent la règle de Maïmonide qui veut qu'il n'y ait pas plus de 40 élèves par classe comme une <a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_naturelle" title="Expérience naturelle">expérience naturelle</a> pour trouver des variations de la taille des classes indépendantes du niveau des élèves<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite_crochet">[</span>30<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entreprises_et_productivité"><span id="Entreprises_et_productivit.C3.A9"></span>Entreprises et productivité</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=30" title="Modifier la section : Entreprises et productivité" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=30" title="Modifier le code source de la section : Entreprises et productivité"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone"><span class="mw-valign-text-top noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Fichier:Fairytale_warning.png" class="mw-file-description"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png" decoding="async" width="17" height="17" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/26px-Fairytale_warning.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/34px-Fairytale_warning.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64" /></a></span></div><div class="bandeau-cell">Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:EditPage/%C3%89conom%C3%A9trie" title="Spécial:EditPage/Économétrie">Votre aide</a> est la bienvenue ! <a href="/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page" title="Aide:Comment modifier une page">Comment faire ?</a></div></div> <p>Une frange significative de l'économétrie s'attache à l'estimation des fonctions de productions. On peut prendre l'exemple de l'article de Steven Olley et <a href="/wiki/Ari%C3%A9l_Pakes" title="Ariél Pakes">Ariél Pakes</a><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite_crochet">[</span>31<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>La <a href="/wiki/Fonction_de_production" title="Fonction de production">fonction de production</a> d'une entreprise détermine comment l'entreprise transforme des ressources, appelées facteurs de production (par exemple, de capital et de travail), en produits finis. L'estimation de la fonction de production de chaque entreprise permet de mesurer sa productivité, c'est-à-dire le rapport entre la quantité de ressources utilisées et la quantité de biens ou services produits. Avec cette estimation, il devient alors possible de mesurer non seulement la productivité moyenne des entreprises d'un secteur et son évolution dans le temps, mais aussi de mesurer les écarts de productivité, par exemple entre les entreprises d'un même secteur, ou d'étudier la contribution de chaque entreprise à la productivité de son secteur ou de l'économie en général. </p><p>L'estimation économétrique des fonctions de production n'est pas forcément simple. Le choix des facteurs de production par une entreprise n'est pas indépendant de son niveau de productivité, cela implique qu'une application directe de la méthode des moindres carrés donnerait des résultats statistiquement biaisés. Pour remédier à cela, Olley et Pakes furent les pionniers d'une sous-branche qui suggère d'autres techniques d'estimation, reposant notamment sur une approche avec variable instrumentale. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Histoire_économique"><span id="Histoire_.C3.A9conomique"></span>Histoire économique</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=31" title="Modifier la section : Histoire économique" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=31" title="Modifier le code source de la section : Histoire économique"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Cliom%C3%A9trie" title="Cliométrie">Cliométrie</a>.</div></div> <p>La <a href="/wiki/Cliom%C3%A9trie" title="Cliométrie">cliométrie</a> est une école d'histoire économique quantitative utilisant les méthodes de l'économétrie pour comprendre l'histoire. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Controverses">Controverses</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=32" title="Modifier la section : Controverses" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=32" title="Modifier le code source de la section : Controverses"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Controverse_entre_les_défenseurs_du_modèle_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_les_défenseurs_de_l'économétrie_structurelle"><span id="Controverse_entre_les_d.C3.A9fenseurs_du_mod.C3.A8le_causal_de_Neyman_et_Rubin_et_les_d.C3.A9fenseurs_de_l.27.C3.A9conom.C3.A9trie_structurelle"></span>Controverse entre les défenseurs du modèle causal de Neyman et Rubin et les défenseurs de l'économétrie structurelle</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=33" title="Modifier la section : Controverse entre les défenseurs du modèle causal de Neyman et Rubin et les défenseurs de l'économétrie structurelle" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=33" title="Modifier le code source de la section : Controverse entre les défenseurs du modèle causal de Neyman et Rubin et les défenseurs de l'économétrie structurelle"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Il existe une <a href="/wiki/Controverse" title="Controverse">controverse</a> entre les tenants d'un programme d'économétrie structurelle au sens fort et les défenseurs des méthodes quasi-expérimentales et du modèle causal de Neyman et Rubin. Par exemple en 2010 dans le <i><a href="/wiki/Journal_of_Economic_Perspectives" title="Journal of Economic Perspectives">Journal of Economic Perspectives</a></i>, les économètres <a href="/wiki/Joshua_Angrist" title="Joshua Angrist">Joshua Angrist</a> et <a href="/w/index.php?title=J%C3%B6rn-Stephen_Pischke&action=edit&redlink=1" class="new" title="Jörn-Stephen Pischke (page inexistante)">Jörn-Stephen Pischke</a> défendent l'idée que l'économétrie est devenue crédible grâce au développement des méthodes quasi-expérimentales et de l'<a href="/wiki/Mod%C3%A8le_causal_de_Neyman-Rubin" title="Modèle causal de Neyman-Rubin">approche de Neyman et Rubin</a><sup id="cite_ref-ap2010_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-ap2010-23"><span class="cite_crochet">[</span>22<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. À l'inverse, Michael Keane défend l'ambition du programme structurel et l'idée qu'il est nécessaire d'avoir un modèle économique pour interpréter les paramètres estimés et faire des analyses ex ante des politiques publiques<sup id="cite_ref-keane2010_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-keane2010-33"><span class="cite_crochet">[</span>32<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Critiques">Critiques</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=34" title="Modifier la section : Critiques" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=34" title="Modifier le code source de la section : Critiques"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Critiques_de_l%27%C3%A9conom%C3%A9trie" title="Critiques de l'économétrie">Critiques de l'économétrie</a>.</div></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone"><span class="mw-valign-text-top noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Fichier:Fairytale_warning.png" class="mw-file-description"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/17px-Fairytale_warning.png" decoding="async" width="17" height="17" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/26px-Fairytale_warning.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fairytale_warning.png/34px-Fairytale_warning.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64" /></a></span></div><div class="bandeau-cell">Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:EditPage/%C3%89conom%C3%A9trie" title="Spécial:EditPage/Économétrie">Votre aide</a> est la bienvenue ! <a href="/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page" title="Aide:Comment modifier une page">Comment faire ?</a></div></div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Revues_spécialisées"><span id="Revues_sp.C3.A9cialis.C3.A9es"></span>Revues spécialisées</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=35" title="Modifier la section : Revues spécialisées" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=35" title="Modifier le code source de la section : Revues spécialisées"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica">Econometrica</a></i></li> <li><i><a href="/wiki/Journal_of_Econometrics" title="Journal of Econometrics">Journal of Econometrics</a></i></li> <li><i><a href="/wiki/Journal_of_Applied_Econometrics" title="Journal of Applied Econometrics">Journal of Applied Econometrics</a></i></li> <li><i><a href="/w/index.php?title=The_Econometrics_Journal&action=edit&redlink=1" class="new" title="The Econometrics Journal (page inexistante)">The Econometrics Journal</a></i></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bibliographie">Bibliographie</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=36" title="Modifier la section : Bibliographie" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=36" title="Modifier le code source de la section : Bibliographie"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Articles_fondamentaux">Articles fondamentaux</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=37" title="Modifier la section : Articles fondamentaux" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=37" title="Modifier le code source de la section : Articles fondamentaux"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><span class="ouvrage" id="Frisch1933"><span class="ouvrage" id="Ragnar_Frisch1933"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Ragnar_Frisch" class="mw-redirect" title="Ragnar Frisch">Ragnar <span class="nom_auteur">Frisch</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Editor's Note</cite> », <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica"><span class="lang-en" lang="en">Econometrica</span></a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 1, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 1,‎ <time class="nowrap" datetime="1933-01" data-sort-value="1933-01">janvier 1933</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">1-4</span> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://jstor.org/stable/1912224">1912224</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Editor%27s+Note&rft.jtitle=Econometrica&rft.issue=1&rft.aulast=Frisch&rft.aufirst=Ragnar&rft.date=1933-01&rft.volume=1&rft.pages=1-4&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Haavelmo1944"><span class="ouvrage" id="Trygve_Haavelmo1944"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Trygve_Haavelmo" title="Trygve Haavelmo">Trygve <span class="nom_auteur">Haavelmo</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">The Probability Approach in Econometrics</cite> », <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica"><span class="lang-en" lang="en">Econometrica</span></a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 12,‎ <time class="nowrap" datetime="1944-07" data-sort-value="1944-07">juillet 1944</time>, iii-vi+1-115 <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://jstor.org/stable/1906935">1906935</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+Probability+Approach+in+Econometrics&rft.jtitle=Econometrica&rft.aulast=Haavelmo&rft.aufirst=Trygve&rft.date=1944-07&rft.volume=12&rft.pages=iii-vi%2B1-115&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Koopmans1949"><span class="ouvrage" id="Tjalling_C._Koopmans1949"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Tjalling_Koopmans" title="Tjalling Koopmans">Tjalling C. <span class="nom_auteur">Koopmans</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Identification problems in economic model construction</cite> », <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica"><span class="lang-en" lang="en">Econometrica</span></a></i>,‎ <time>1949</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">125-144</span> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://jstor.org/stable/1905689">1905689</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Identification+problems+in+economic+model+construction&rft.jtitle=Econometrica&rft.aulast=Koopmans&rft.aufirst=Tjalling+C.&rft.date=1949&rft.pages=125-144&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Heckman1979"><span class="ouvrage" id="James_Heckman1979"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/James_Heckman" title="James Heckman">James <span class="nom_auteur">Heckman</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Sample Selection Bias as a Specification Error</cite> », <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica"><span class="lang-en" lang="en">Econometrica</span></a></i>,‎ <time>1979</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">153-161</span> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://jstor.org/stable/1912352">1912352</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Sample+Selection+Bias+as+a+Specification+Error&rft.jtitle=Econometrica&rft.aulast=Heckman&rft.aufirst=James&rft.date=1979&rft.pages=153-161&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="HeckmanSinger1984"><span class="ouvrage" id="James_HeckmanBurton_Singer1984"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/James_Heckman" title="James Heckman">James <span class="nom_auteur">Heckman</span></a> et Burton <span class="nom_auteur">Singer</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">A Method for Minimizing the Impact of Distributional Assumptions in Econometric Models for Duration Data</cite> », <i><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica"><span class="lang-en" lang="en">Econometrica</span></a></i>,‎ <time>1984</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">271-320</span> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://jstor.org/stable/1911491">1911491</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Method+for+Minimizing+the+Impact+of+Distributional+Assumptions+in+Econometric+Models+for+Duration+Data&rft.jtitle=Econometrica&rft.aulast=Heckman&rft.aufirst=James&rft.au=Singer%2C+Burton&rft.date=1984&rft.pages=271-320&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Rust1987"><span class="ouvrage" id="John_Rust1987"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/w/index.php?title=John_Rust&action=edit&redlink=1" class="new" title="John Rust (page inexistante)">John <span class="nom_auteur">Rust</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Optimal Replacement of GMC Bus Engines: An Empirical Model of Harold Zurcher</cite> », <i><span class="lang-en" lang="en">Econometrica</span></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 55, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 5,‎ <time>1987</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">999–1033</span> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.2307/1911259">10.2307/1911259</a></span>, <a href="/wiki/JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://jstor.org/stable/1911259">1911259</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Optimal+Replacement+of+GMC+Bus+Engines%3A+An+Empirical+Model+of+Harold+Zurcher&rft.jtitle=Econometrica&rft.issue=5&rft.aulast=Rust&rft.aufirst=John&rft.date=1987&rft.volume=55&rft.pages=999%E2%80%931033&rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F1911259&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="AngristKrueger1999"><span class="ouvrage" id="Joshua_D._AngristAlan_B._Krueger1999"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Joshua_Angrist" title="Joshua Angrist">Joshua D. <span class="nom_auteur">Angrist</span></a> et <a href="/wiki/Alan_Krueger" title="Alan Krueger">Alan B. <span class="nom_auteur">Krueger</span></a>, <cite style="font-style:normal" lang="en">« Chapter 23 – Empirical Strategies in Labor Economics »</cite>, dans <cite class="italique" lang="en">Handbook of Labor Economics</cite>, <time>1999</time> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1016/S1573-4463%2899%2903004-7">10.1016/S1573-4463(99)03004-7</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=bookitem&rft.btitle=Handbook+of+Labor+Economics&rft.atitle=Chapter+23+%E2%80%93+Empirical+Strategies+in+Labor+Economics&rft.aulast=Angrist&rft.aufirst=Joshua+D.&rft.au=Krueger%2C+Alan+B.&rft.date=1999&rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2FS1573-4463%2899%2903004-7&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ouvrages">Ouvrages</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=38" title="Modifier la section : Ouvrages" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=38" title="Modifier le code source de la section : Ouvrages"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><span class="ouvrage" id="Manski1995"><span class="ouvrage" id="Charles_Manski1995"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Charles_Manski" title="Charles Manski">Charles <span class="nom_auteur">Manski</span></a>, <cite class="italique" lang="en">Identification Problems in the Social Sciences</cite>, <a href="/wiki/Harvard_University_Press" title="Harvard University Press">Harvard University Press</a>, <time>1995</time><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Identification+Problems+in+the+Social+Sciences&rft.pub=Harvard+University+Press&rft.aulast=Manski&rft.aufirst=Charles&rft.date=1995&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Manski2003"><span class="ouvrage" id="Charles_Manski2003"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Charles_Manski" title="Charles Manski">Charles <span class="nom_auteur">Manski</span></a>, <cite class="italique" lang="en">Partial Identification of Probability Distributions</cite>, <a href="/wiki/Springer_Science%2BBusiness_Media" title="Springer Science+Business Media">Springer-Verlag</a>, <time>2003</time><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Partial+Identification+of+Probability+Distributions&rft.pub=Springer-Verlag&rft.aulast=Manski&rft.aufirst=Charles&rft.date=2003&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Manuels_et_introductions">Manuels et introductions</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=39" title="Modifier la section : Manuels et introductions" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=39" title="Modifier le code source de la section : Manuels et introductions"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a href="/w/index.php?title=R%C3%A9gis_Bourbonnais&action=edit&redlink=1" class="new" title="Régis Bourbonnais (page inexistante)">Régis Bourbonnais</a>, <i>Econométrie</i>, <a href="/wiki/%C3%89ditions_Dunod" title="Éditions Dunod">Dunod</a>, <abbr class="abbr" title="Onzième">11<sup>e</sup></abbr> Edt., 2021, 416 p.</li> <li><span class="ouvrage" id="Malinvaud1964"><span class="ouvrage" id="Edmond_Malinvaud1964"><a href="/wiki/Edmond_Malinvaud" title="Edmond Malinvaud">Edmond <span class="nom_auteur">Malinvaud</span></a>, <cite class="italique">Méthodes statistiques de l'économétrie</cite>, Dunod Saint-Amand, <time>1964</time>, <abbr class="abbr" title="première">1<sup>re</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr>, 634 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=M%C3%A9thodes+statistiques+de+l%27%C3%A9conom%C3%A9trie&rft.pub=Dunod+Saint-Amand&rft.edition=1&rft.aulast=Malinvaud&rft.aufirst=Edmond&rft.date=1964&rft.tpages=634&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="GouriérouxMonfort1995"><span class="ouvrage" id="Christian_GouriérouxAlain_Monfort1995"><a href="/wiki/Christian_Gouri%C3%A9roux" title="Christian Gouriéroux">Christian <span class="nom_auteur">Gouriéroux</span></a> et <a href="/wiki/Alain_Monfort" title="Alain Monfort">Alain <span class="nom_auteur">Monfort</span></a>, <cite class="italique">Statistique et modèles économétriques</cite>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 1, <a href="/wiki/Economica" class="mw-redirect" title="Economica">Economica</a>, <time>1995</time>, <abbr class="abbr" title="deuxième">2<sup>e</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr> (<abbr class="abbr" title="première">1<sup>re</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr> 1989)<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Statistique+et+mod%C3%A8les+%C3%A9conom%C3%A9triques&rft.pub=Economica&rft.edition=2&rft.aulast=Gouri%C3%A9roux&rft.aufirst=Christian&rft.au=Monfort%2C+Alain&rft.date=1995&rft.volume=1&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="GouriérouxMonfort1995"><span class="ouvrage" id="Christian_GouriérouxAlain_Monfort1995"><a href="/wiki/Christian_Gouri%C3%A9roux" title="Christian Gouriéroux">Christian <span class="nom_auteur">Gouriéroux</span></a> et <a href="/wiki/Alain_Monfort" title="Alain Monfort">Alain <span class="nom_auteur">Monfort</span></a>, <cite class="italique">Statistique et modèles économétriques</cite>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 2, <a href="/wiki/Economica" class="mw-redirect" title="Economica">Economica</a>, <time>1995</time>, <abbr class="abbr" title="deuxième">2<sup>e</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr> (<abbr class="abbr" title="première">1<sup>re</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr> 1989)<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Statistique+et+mod%C3%A8les+%C3%A9conom%C3%A9triques&rft.pub=Economica&rft.edition=2&rft.aulast=Gouri%C3%A9roux&rft.aufirst=Christian&rft.au=Monfort%2C+Alain&rft.date=1995&rft.volume=2&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Wooldridge2002"><span class="ouvrage" id="Jeffrey_Wooldridge2002"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Jeffrey_Wooldridge" title="Jeffrey Wooldridge">Jeffrey <span class="nom_auteur">Wooldridge</span></a>, <cite class="italique" lang="en">Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data</cite>, Cambridge, <a href="/wiki/MIT_Press" title="MIT Press">MIT Press</a>, <time>2002</time>, <abbr class="abbr" title="septième">7<sup>e</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr>, 776 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-262-23219-7" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-0-262-23219-7"><span class="nowrap">978-0-262-23219-7</span></a>, <a href="/wiki/Num%C3%A9ro_de_contr%C3%B4le_de_la_Biblioth%C3%A8que_du_Congr%C3%A8s" title="Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès">LCCN</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://lccn.loc.gov/2001044263">2001044263</a></span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=cdBPOJUP4VsC&printsec=frontcover">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Econometric+Analysis+of+Cross+Section+and+Panel+Data&rft.place=Cambridge&rft.pub=MIT+Press&rft.edition=7&rft.aulast=Wooldridge&rft.aufirst=Jeffrey&rft.date=2002&rft.tpages=776&rft.isbn=978-0-262-23219-7&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Hayashi2000"><span class="ouvrage" id="Fumio_Hayashi2000"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Fumio_Hayashi" title="Fumio Hayashi">Fumio <span class="nom_auteur">Hayashi</span></a>, <cite class="italique" lang="en">Econometrics</cite>, <a href="/wiki/Princeton_University_Press" title="Princeton University Press">Princeton University Press</a>, <time>2000</time>, 690 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Econometrics&rft.pub=Princeton+University+Press&rft.aulast=Hayashi&rft.aufirst=Fumio&rft.date=2000&rft.tpages=690&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Behaghel2006"><span class="ouvrage" id="Luc_Behaghel2006">Luc <span class="nom_auteur">Behaghel</span>, <cite class="italique">Lire l'économétrie</cite>, Paris, <a href="/wiki/La_D%C3%A9couverte" title="La Découverte">La Découverte</a>, <time class="nowrap" datetime="2006-08-07" data-sort-value="2006-08-07">7 août 2006</time>, 120 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7071-4748-6" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-2-7071-4748-6"><span class="nowrap">978-2-7071-4748-6</span></a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Lire+l%27%C3%A9conom%C3%A9trie&rft.place=Paris&rft.pub=La+D%C3%A9couverte&rft.aulast=Behaghel&rft.aufirst=Luc&rft.date=2006-08-07&rft.tpages=120&rft.isbn=978-2-7071-4748-6&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Dormont2007"><span class="ouvrage" id="Brigitte_Dormont2007">Brigitte <span class="nom_auteur">Dormont</span>, <cite class="italique">Introduction à économétrie</cite>, Paris, <a href="/wiki/%C3%89ditions_Montchrestien" title="Éditions Montchrestien">Montchrestien</a>, <time>2007</time>, 518 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7076-1398-1" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-2-7076-1398-1"><span class="nowrap">978-2-7076-1398-1</span></a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Introduction+%C3%A0+%C3%A9conom%C3%A9trie&rft.place=Paris&rft.pub=Montchrestien&rft.aulast=Dormont&rft.aufirst=Brigitte&rft.date=2007&rft.tpages=518&rft.isbn=978-2-7076-1398-1&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Wooldridge2008"><span class="ouvrage" id="Jeffrey_Wooldridge2008"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Jeffrey <span class="nom_auteur">Wooldridge</span>, <cite class="italique" lang="en">Introductory Econometrics : A Modern Approach</cite>, South-Western, Division of Thomson Learning, <time>2008</time>, <abbr class="abbr" title="quatrième">4<sup>e</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr>, 865 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-324-78890-7" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-0-324-78890-7"><span class="nowrap">978-0-324-78890-7</span></a>, <a href="/wiki/Num%C3%A9ro_de_contr%C3%B4le_de_la_Biblioth%C3%A8que_du_Congr%C3%A8s" title="Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès">LCCN</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://lccn.loc.gov/2008921832">2008921832</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Introductory+Econometrics&rft.pub=South-Western%2C+Division+of+Thomson+Learning&rft.edition=4&rft.stitle=A+Modern+Approach&rft.aulast=Wooldridge&rft.aufirst=Jeffrey&rft.date=2008&rft.tpages=865&rft.isbn=978-0-324-78890-7&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="CameronTrivedi2005"><span class="ouvrage" id="Colin_CameronPravin_Trivedi2005"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Colin <span class="nom_auteur">Cameron</span> et Pravin <span class="nom_auteur">Trivedi</span>, <cite class="italique" lang="en">Microeconometrics : Methods And Applications</cite>, <a href="/wiki/Cambridge_University_Press" title="Cambridge University Press">Cambridge University Press</a>, <time>2005</time>, 1056 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-521-84805-3" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-0-521-84805-3"><span class="nowrap">978-0-521-84805-3</span></a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=Zf0gCwxC9ocC&printsec=frontcover">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Microeconometrics&rft.pub=Cambridge+University+Press&rft.stitle=Methods+And+Applications&rft.aulast=Cameron&rft.aufirst=Colin&rft.au=Trivedi%2C+Pravin&rft.date=2005&rft.tpages=1056&rft.isbn=978-0-521-84805-3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="AngristPischke2008"><span class="ouvrage" id="Joshua_AngristJörn-Steffen_Pischke2008"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Joshua <span class="nom_auteur">Angrist</span> et Jörn-Steffen <span class="nom_auteur">Pischke</span>, <cite class="italique" lang="en">Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion</cite>, Princeton, <a href="/wiki/Princeton_University_Press" title="Princeton University Press">Princeton University Press</a>, <time>2008</time>, 392 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-691-12035-5" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-0-691-12035-5"><span class="nowrap">978-0-691-12035-5</span></a>, <a href="/wiki/Num%C3%A9ro_de_contr%C3%B4le_de_la_Biblioth%C3%A8que_du_Congr%C3%A8s" title="Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès">LCCN</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://lccn.loc.gov/2008027917">2008027917</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Mostly+Harmless+Econometrics&rft.place=Princeton&rft.pub=Princeton+University+Press&rft.stitle=An+Empiricist%27s+Companion&rft.aulast=Angrist&rft.aufirst=Joshua&rft.au=Pischke%2C+J%C3%B6rn-Steffen&rft.date=2008&rft.tpages=392&rft.isbn=978-0-691-12035-5&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Greene2011"><span class="ouvrage" id="William_Greene2011"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> William <span class="nom_auteur">Greene</span>, <cite class="italique" lang="en">Econometric Analysis</cite>, Harlow (homonymie), Pearson Education, <time>2011</time>, <abbr class="abbr" title="septième">7<sup>e</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr>, 1232 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-273-75356-8" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-0-273-75356-8"><span class="nowrap">978-0-273-75356-8</span></a>, <a href="/wiki/Online_Computer_Library_Center" title="Online Computer Library Center">OCLC</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldcat.org/fr/title/712554018">712554018</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Econometric+Analysis&rft.place=Harlow+%28homonymie%29&rft.pub=Pearson+Education&rft.edition=7&rft.aulast=Greene&rft.aufirst=William&rft.date=2011&rft.tpages=1232&rft.isbn=978-0-273-75356-8&rft_id=info%3Aoclcnum%2F712554018&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="AraujoBrunCombes2008"><span class="ouvrage" id="Claudio_AraujoJean-François_BrunJean-Louis_Combes2008">Claudio <span class="nom_auteur">Araujo</span>, Jean-François <span class="nom_auteur">Brun</span> et Jean-Louis <span class="nom_auteur">Combes</span>, <cite class="italique">Econométrie : licence, master</cite>, Rosny, Bréal, <time>2008</time>, <abbr class="abbr" title="deuxième">2<sup>e</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr>, 312 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7495-0301-1" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-2-7495-0301-1"><span class="nowrap">978-2-7495-0301-1</span></a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Econom%C3%A9trie&rft.place=Rosny&rft.pub=Br%C3%A9al&rft.edition=2&rft.stitle=licence%2C+master&rft.aulast=Araujo&rft.aufirst=Claudio&rft.au=Brun%2C+Jean-Fran%C3%A7ois&rft.au=Combes%2C+Jean-Louis&rft.date=2008&rft.tpages=312&rft.isbn=978-2-7495-0301-1&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li>Valérie Mignon, <i>Econométrie : théorie et applications</i>, Economica, 2008, 400p.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sources">Sources</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=40" title="Modifier la section : Sources" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=40" title="Modifier le code source de la section : Sources"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><span class="ouvrage" id="Kærgaard1984"><span class="ouvrage" id="N._Kærgaard1984"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> N. <span class="nom_auteur">Kærgaard</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">The earliest history of econometrics : Some neglected Danish contributions</cite> », <i><a href="/w/index.php?title=History_of_Political_Economy&action=edit&redlink=1" class="new" title="History of Political Economy (page inexistante)"><span class="lang-en" lang="en">History of Political Economy</span></a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 16,‎ <time>1984</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">437-444</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+earliest+history+of+econometrics&rft.jtitle=History+of+Political+Economy&rft.stitle=Some+neglected+Danish+contributions&rft.aulast=K%C3%A6rgaard&rft.aufirst=N.&rft.date=1984&rft.volume=16&rft.pages=437-444&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Epstein1987"><span class="ouvrage" id="R.J._Epstein1987"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> R.J. <span class="nom_auteur">Epstein</span>, <cite class="italique" lang="en">A History of Econometrics</cite>, Amsterdam, North Holland, <time>1987</time><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=A+History+of+Econometrics&rft.place=Amsterdam%2C+North+Holland&rft.aulast=Epstein&rft.aufirst=R.J.&rft.date=1987&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Morgan1990"><span class="ouvrage" id="Mary_Morgan1990"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Mary <span class="nom_auteur">Morgan</span>, <cite class="italique" lang="en">The history of econometric ideas</cite>, Cambridge, UK, <a href="/wiki/Cambridge_University_Press" title="Cambridge University Press">Cambridge University Press</a>, <time>1990</time>, 316 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-521-42465-3" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-0-521-42465-3"><span class="nowrap">978-0-521-42465-3</span></a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=iUpDzJM9lq0C&printsec=frontcover">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+history+of+econometric+ideas&rft.place=Cambridge%2C+UK&rft.pub=Cambridge+University+Press&rft.aulast=Morgan&rft.aufirst=Mary&rft.date=1990&rft.tpages=316&rft.isbn=978-0-521-42465-3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Desrosières1993,_2000"><span class="ouvrage" id="Alain_Desrosières1993,_2000"><a href="/wiki/Alain_Desrosi%C3%A8res" title="Alain Desrosières">Alain <span class="nom_auteur">Desrosières</span></a>, <cite class="italique">La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique</cite>, Paris, <a href="/wiki/La_D%C3%A9couverte" title="La Découverte">La Découverte</a>, 1993, 2000, 456 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7071-3353-3" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-2-7071-3353-3"><span class="nowrap">978-2-7071-3353-3</span></a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=La+politique+des+grands+nombres&rft.place=Paris&rft.pub=La+D%C3%A9couverte&rft.stitle=histoire+de+la+raison+statistique&rft.aulast=Desrosi%C3%A8res&rft.aufirst=Alain&rft.date=2000&rft.tpages=456&rft.isbn=978-2-7071-3353-3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Christ1994"><span class="ouvrage" id="CF_Christ1994"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> CF <span class="nom_auteur">Christ</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">The Cowles Commission's contributions to econometrics at Chicago, 1939-1955</cite> », <i><a href="/wiki/Journal_of_Economic_Literature" title="Journal of Economic Literature"><span class="lang-en" lang="en">Journal of Economic Literature</span></a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> XXXII,‎ <time class="nowrap" datetime="1994-03" data-sort-value="1994-03">mars 1994</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">30-59</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+Cowles+Commission%27s+contributions+to+econometrics+at+Chicago%2C+1939-1955&rft.jtitle=Journal+of+Economic+Literature&rft.aulast=Christ&rft.aufirst=CF&rft.date=1994-03&rft.volume=XXXII&rft.pages=30-59&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="MorganHendry1995"><span class="ouvrage" id="Mary_MorganDavid_Hendry1995"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Mary <span class="nom_auteur">Morgan</span> et <a href="/wiki/David_Hendry" title="David Hendry">David <span class="nom_auteur">Hendry</span></a>, <cite class="italique" lang="en">The Foundations of econometric analysis</cite>, Cambridge, UK, <a href="/wiki/Cambridge_University_Press" title="Cambridge University Press">Cambridge University Press</a>, <time>1995</time> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/0-521-58870-7" title="Spécial:Ouvrages de référence/0-521-58870-7"><span class="nowrap">0-521-58870-7</span></a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Foundations+of+econometric+analysis&rft.place=Cambridge%2C+UK&rft.pub=Cambridge+University+Press&rft.aulast=Morgan&rft.aufirst=Mary&rft.au=Hendry%2C+David&rft.date=1995&rft.isbn=0-521-58870-7&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Pirotte2004"><span class="ouvrage" id="Alain_Pirotte2004">Alain <span class="nom_auteur">Pirotte</span>, <cite class="italique">L'Économétrie : des origines aux développements récents</cite>, Paris, CNRS, <time>2004</time>, 242 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-271-06231-4" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-2-271-06231-4"><span class="nowrap">978-2-271-06231-4</span></a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=L%27%C3%89conom%C3%A9trie&rft.place=Paris&rft.pub=CNRS&rft.stitle=des+origines+aux+d%C3%A9veloppements+r%C3%A9cents&rft.aulast=Pirotte&rft.aufirst=Alain&rft.date=2004&rft.tpages=242&rft.isbn=978-2-271-06231-4&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="Le_Gall2006"><span class="ouvrage" id="Philippe_Le_Gall2006"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Philippe <span class="nom_auteur">Le Gall</span>, <cite class="italique" lang="en">A History of Econometrics in France : From Nature to Models</cite>, Londres, <a href="/wiki/Routledge" title="Routledge">Routledge</a>, <time>2006</time>, <abbr class="abbr" title="première">1<sup>re</sup></abbr> <abbr class="abbr" title="édition">éd.</abbr>, 296 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-415-32255-3" title="Spécial:Ouvrages de référence/978-0-415-32255-3"><span class="nowrap">978-0-415-32255-3</span></a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=A+History+of+Econometrics+in+France&rft.place=Londres&rft.pub=Routledge&rft.edition=1&rft.stitle=From+Nature+to+Models&rft.aulast=Le+Gall&rft.aufirst=Philippe&rft.date=2006&rft.tpages=296&rft.isbn=978-0-415-32255-3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="GewekeHorowitzPasaran2006"><span class="ouvrage" id="John_GewekeJoel_HorowitzHashem_Pasaran2006"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> John <span class="nom_auteur">Geweke</span>, Joel <span class="nom_auteur">Horowitz</span> et Hashem <span class="nom_auteur">Pasaran</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Econometrics: A Bird’s Eye View</cite> », <i><span class="lang-en" lang="en">CESifo Working Paper Series</span></i>, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 1870,‎ <time>2006</time><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Econometrics%3A+A+Bird%E2%80%99s+Eye+View&rft.jtitle=CESifo+Working+Paper+Series&rft.issue=1870&rft.aulast=Geweke&rft.aufirst=John&rft.au=Horowitz%2C+Joel&rft.au=Pasaran%2C+Hashem&rft.date=2006&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="ZiliakMcCloskey2008"><span class="ouvrage" id="Stephen_Thomas_ZiliakDeirdre_McCloskey2008">Stephen Thomas <span class="nom_auteur">Ziliak</span> et <a href="/wiki/Deirdre_McCloskey" title="Deirdre McCloskey">Deirdre <span class="nom_auteur">McCloskey</span></a>, <cite class="italique">Le culte de la significativité statistique</cite>, <time>2008</time><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Le+culte+de+la+significativit%C3%A9+statistique&rft.aulast=Ziliak&rft.aufirst=Stephen+Thomas&rft.au=McCloskey%2C+Deirdre&rft.date=2008&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="LevittDubner2005"><span class="ouvrage" id="Steven_LevittStephen_Dubner2005"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Steven_Levitt" title="Steven Levitt">Steven <span class="nom_auteur">Levitt</span></a> et <a href="/wiki/Stephen_Dubner" class="mw-redirect" title="Stephen Dubner">Stephen <span class="nom_auteur">Dubner</span></a>, <cite class="italique" lang="en"><a href="/wiki/Freakonomics" class="mw-redirect" title="Freakonomics">Freakonomics</a> : A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything</cite>, William Morrow, <time>2005</time>, 242 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Freakonomics&rft.pub=William+Morrow&rft.stitle=A+Rogue+Economist+Explores+the+Hidden+Side+of+Everything&rft.aulast=Levitt&rft.aufirst=Steven&rft.au=Dubner%2C+Stephen&rft.date=2005&rft.tpages=242&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=41" title="Modifier la section : Notes et références" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=41" title="Modifier le code source de la section : Notes et références"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Notes">Notes</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=42" title="Modifier la section : Notes" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=42" title="Modifier le code source de la section : Notes"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap"><ol class="references"> <li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-9">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="citation">« Its main object shall be to promote studies that aim at a unification of the theoritical quantitative and the empirical quantitative approach to economic problem and that are penetrated by constructive and rigourous thinking similar to that which has come to dominate in the natural science. »</span> (<a href="#Frisch1933">Frisch 1933</a>)</span> </li> </ol></div> </div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Références"><span id="R.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Références</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=43" title="Modifier la section : Références" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=43" title="Modifier le code source de la section : Références"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references"> <li id="cite_note-SEP-1"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-SEP_1-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Hausman2008"><span class="ouvrage" id="Daniel_Hausman2008"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Daniel <span class="nom_auteur">Hausman</span>, <cite style="font-style:normal" lang="en">« Philosophy of Economics »</cite>, dans <cite class="italique" lang="en">The <a href="/wiki/Stanford_Encyclopedia_of_Philosophy" title="Stanford Encyclopedia of Philosophy">Stanford Encyclopedia of Philosophy</a></cite>, <a href="/wiki/Edward_N._Zalta" title="Edward N. Zalta">Edward N. Zalta</a>, <time class="nowrap" datetime="2008" data-sort-value="2008">automne 2008</time> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/economics/">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=bookitem&rft.btitle=The+Stanford+Encyclopedia+of+Philosophy&rft.atitle=Philosophy+of+Economics&rft.pub=Edward+N.+Zalta&rft.aulast=Hausman&rft.aufirst=Daniel&rft.date=2008&rft_id=http%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2Farchives%2Ffall2008%2Fentries%2Feconomics%2F&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span>, section 1.2</span> </li> <li id="cite_note-GHP-2"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-GHP_2-0">a</a> <a href="#cite_ref-GHP_2-1">b</a> <a href="#cite_ref-GHP_2-2">c</a> et <a href="#cite_ref-GHP_2-3">d</a></sup> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="GewekeHorowitzPasaran2006"><span class="ouvrage" id="John_GewekeJoel_HorowitzHashem_Pasaran2006"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> John <span class="nom_auteur">Geweke</span>, Joel <span class="nom_auteur">Horowitz</span> et Hashem <span class="nom_auteur">Pasaran</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Econometrics: A Bird’s Eye View</cite> », <i><span class="lang-en" lang="en">CESifo Working Paper Series</span></i>, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 1870,‎ <time>2006</time> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.17863/CAM.5074">10.17863/CAM.5074</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Econometrics%3A+A+Bird%E2%80%99s+Eye+View&rft.jtitle=CESifo+Working+Paper+Series&rft.issue=1870&rft.aulast=Geweke&rft.aufirst=John&rft.au=Horowitz%2C+Joel&rft.au=Pasaran%2C+Hashem&rft.date=2006&rft_id=info%3Adoi%2F10.17863%2FCAM.5074&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-3">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Morgan1990">Morgan 1990</a></span> </li> <li id="cite_note-Le_Gall-4"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-Le_Gall_4-0">a</a> <a href="#cite_ref-Le_Gall_4-1">b</a> et <a href="#cite_ref-Le_Gall_4-2">c</a></sup> </span><span class="reference-text"><a href="#Le_Gall2006">Le Gall 2006</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 2</span> </li> <li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-5">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Le_Gall2006">Le Gall 2006</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 8</span> </li> <li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-6">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Le_Gall2006">Le Gall 2006</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 17</span> </li> <li id="cite_note-legall2002-7"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-legall2002_7-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Le_Gall2002"><span class="ouvrage" id="Philippe_Le_Gall2002">Philippe <span class="nom_auteur">Le Gall</span>, « <cite style="font-style:normal">Les représentations du monde et les pensées analogiques des économètres : un siècle de modélisation en perspective</cite> », <i><a href="/w/index.php?title=Revue_d%27histoire_des_sciences_humaines&action=edit&redlink=1" class="new" title="Revue d'histoire des sciences humaines 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Les+repr%C3%A9sentations+du+monde+et+les+pens%C3%A9es+analogiques+des+%C3%A9conom%C3%A8tres+%3A+un+si%C3%A8cle+de+mod%C3%A9lisation+en+perspective&rft.jtitle=Revue+d%27histoire+des+sciences+humaines&rft.issue=6&rft.aulast=Le+Gall&rft.aufirst=Philippe&rft.date=2002&rft.pages=39-64&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-histoire-des-sciences-humaines-2002-1-page-39.htm&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-armatte-8"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-armatte_8-0">a</a> et <a href="#cite_ref-armatte_8-1">b</a></sup> </span><span class="reference-text"> <span class="ouvrage" id="Armatte2001"><span class="ouvrage" id="Michel_Armatte2001"><a href="/w/index.php?title=Michel_Armatte&action=edit&redlink=1" class="new" title="Michel Armatte (page inexistante)">Michel <span 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Le+statut+changeant+de+la+corr%C3%A9lation+en+%C3%A9conom%C3%A9trie+%281910-1944%29&rft.jtitle=Revue+%C3%A9conomique&rft.issue=3&rft.aulast=Armatte&rft.aufirst=Michel&rft.date=2001&rft.volume=52&rft.pages=617-631&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-economique-2001-3-page-617.htm&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-tinbergen-10"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-tinbergen_10-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="/wiki/Jan_Tinbergen" title="Jan Tinbergen">Jan Tinbergen</a>, Vérification statistique des théories des cycles économiques ; vol. 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Method+for+Minimizing+the+Impact+of+Distributional+Assumptions+in+Econometric+Models+for+Duration+Data&rft.jtitle=Econometrica&rft.aulast=Heckman&rft.aufirst=James&rft.au=Singer%2C+Burton&rft.date=1984&rft.pages=271-320&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-trognon-15"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-trognon_15-0">↑</a> </span><span class="reference-text"> <span class="ouvrage" id="Trognon2003"><span class="ouvrage" id="Alain_Trognon2003">Alain <span class="nom_auteur">Trognon</span>, « <cite style="font-style:normal">L'économétrie des panels en perspective</cite> », <i><a href="/wiki/Revue_d%27%C3%A9conomie_politique" title="Revue d'économie politique">Revue d'économie politique</a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 113, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 6,‎ <time>2003</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">727-748</span> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2003-6-page-727.htm">lire en ligne</a>, consulté le <time class="nowrap" datetime="2012-01-19" data-sort-value="2012-01-19">19 janvier 2012</time>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=L%27%C3%A9conom%C3%A9trie+des+panels+en+perspective&rft.jtitle=Revue+d%27%C3%A9conomie+politique&rft.issue=6&rft.aulast=Trognon&rft.aufirst=Alain&rft.date=2003&rft.volume=113&rft.pages=727-748&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-d-economie-politique-2003-6-page-727.htm&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=What+Has+Mattered+to+Economics+since+1970&rft.jtitle=The+Journal+of+Economic+Perspectives&rft.issue=4&rft.aulast=Kim&rft.aufirst=E.+Han&rft.au=Morse%2C+Adair&rft.au=Zingales%2C+Luigi&rft.date=2006&rft.volume=20&rft.pages=189-202&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F30033690&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-Gargani-18"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-Gargani_18-0">a</a> et <a href="#cite_ref-Gargani_18-1">b</a></sup> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Gargani2006"><span class="ouvrage" id="Julien_Gargani2006"><a href="/wiki/Julien_Gargani" title="Julien Gargani">Julien <span class="nom_auteur">Gargani</span></a>, « <cite style="font-style:normal">Production des idées scientifiques et diffusion des croyances : analyse d’un discours 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Production+des+id%C3%A9es+scientifiques+et+diffusion+des+croyances+%3A+analyse+d%E2%80%99un+discours+sur+la+r%C3%A9partition+des+richesses&rft.jtitle=Esprit+Critique+%3A+revue+internationale+de+sociologie+et+de+sciences+sociales&rft.issue=1&rft.aulast=Gargani&rft.aufirst=Julien&rft.date=2006&rft.volume=8&rft_id=http%3A%2F%2Fespritcritique.uiz.ac.ma%2FDossiers%2Farticle.asp%3Ft03code%3D17%26varticle%3Desp0801article15&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-19">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#CameronTrivedi2005">Cameron et Trivedi 2005</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 7</span> </li> <li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-20">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Manski1995">Manski 1995</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 3-4</span> </li> <li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-21">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Manski1995">Manski 1995</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 6</span> </li> <li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-22">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Manski1995">Manski 1995</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 110</span> </li> <li id="cite_note-ap2010-23"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-ap2010_23-0">a</a> et <a href="#cite_ref-ap2010_23-1">b</a></sup> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="AngristPischke2010"><span class="ouvrage" id="Joshua_AngristJörn-Stephen_Pischke2010"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Joshua <span class="nom_auteur">Angrist</span> et Jörn-Stephen <span 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+Credibility+Revolution+in+Empirical+Economics%3A+How+Better+Research+Design+Is+Taking+the+Con+out+of+Econometrics&rft.jtitle=The+Journal+of+Economic+Perspectives&rft.issue=2&rft.aulast=Angrist&rft.aufirst=Joshua&rft.au=Pischke%2C+J%C3%B6rn-Stephen&rft.date=2010&rft.volume=24&rft.pages=3-30&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-24">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#CameronTrivedi2005">Cameron et Trivedi 2005</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 32</span> </li> <li id="cite_note-athey-imbens-25"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-athey-imbens_25-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="AtheyImbens2017"><span class="ouvrage" id="Susan_AtheyGuido_W._Imbens2017"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Susan_Athey" title="Susan Athey">Susan <span class="nom_auteur">Athey</span></a> et <a href="/wiki/Guido_Imbens" title="Guido Imbens">Guido W. <span class="nom_auteur">Imbens</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">The State of Applied Econometrics : Causality and Policy Evaluation</cite> », <i><a href="/wiki/Journal_of_Economic_Perspectives" title="Journal of Economic Perspectives"><span class="lang-en" lang="en">Journal of Economic Perspectives</span></a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 31, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 2,‎ <time>2017</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">3-32</span> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1257/jep.31.2.3">10.1257/jep.31.2.3</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+State+of+Applied+Econometrics&rft.jtitle=Journal+of+Economic+Perspectives&rft.issue=2&rft.stitle=Causality+and+Policy+Evaluation&rft.aulast=Athey&rft.aufirst=Susan&rft.au=Imbens%2C+Guido+W.&rft.date=2017&rft.volume=31&rft.pages=3-32&rft_id=info%3Adoi%2F10.1257%2Fjep.31.2.3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-26">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="MankiwRomerWeil1992"><span class="ouvrage" id="Gregory_MankiwDavid_RomerDavid_Weil1992"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Gregory <span class="nom_auteur">Mankiw</span>, David <span 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Contribution+to+the+Empirics+of+Economic+Growth&rft.jtitle=Quarterly+Journal+of+Economics&rft.issue=2&rft.aulast=Mankiw&rft.aufirst=Gregory&rft.au=Romer%2C+David&rft.au=Weil%2C+David&rft.date=1992&rft.volume=107&rft.pages=407-437&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-27">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="AcemogluJohnsonRobinson2002"><span class="ouvrage" id="Daron_AcemogluSimon_JohnsonJames_Robinson2002"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Daron_Acemoglu" class="mw-redirect" title="Daron Acemoglu">Daron <span class="nom_auteur">Acemoglu</span></a>, <a href="/wiki/Simon_Johnson" title="Simon Johnson">Simon <span class="nom_auteur">Johnson</span></a> et James 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Reversal+of+Fortune%3A+Geography+and+Institutions+in+the+Making+of+the+Modern+World+Income+Distribution&rft.jtitle=Quarterly+Journal+of+Economics&rft.issue=4&rft.aulast=Acemoglu&rft.aufirst=Daron&rft.au=Johnson%2C+Simon&rft.au=Robinson%2C+James&rft.date=2002&rft.volume=117&rft.pages=1231-1294&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-28">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Ehrlich1975"><span class="ouvrage" id="Isaac_Ehrlich1975"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Isaac_Ehrlich" title="Isaac Ehrlich">Isaac <span class="nom_auteur">Ehrlich</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+Deterrent+Effect+of+Capital+Punishment%3A+A+Question+of+Life+and+Death&rft.jtitle=The+American+Economic+Review&rft.issue=3&rft.aulast=Ehrlich&rft.aufirst=Isaac&rft.date=1975&rft.volume=65&rft.pages=397-417&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-29">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Levitt1997"><span class="ouvrage" id="Steven_Levitt1997"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Steven_Levitt" title="Steven Levitt">Steven <span class="nom_auteur">Levitt</span></a>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Using electoral cycles in police hiring to estimate the effect of police on crime</cite> », <i><a href="/wiki/American_Economic_Review" title="American 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class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-30">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="KeaneWolpin1997"><span class="ouvrage" id="Michael_KeaneKenneth_Wolpin1997"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Michael <span class="nom_auteur">Keane</span> et Kenneth <span class="nom_auteur">Wolpin</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">The Career Decisions of Young Men</cite> », <i><a href="/wiki/Journal_of_Political_Economy" title="Journal of Political Economy"><span class="lang-en" lang="en">Journal of Political Economy</span></a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 105, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 3,‎ <time class="nowrap" datetime="1997-06" data-sort-value="1997-06">juin 1997</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">473-522</span> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jstor.org/stable/10.1086/262080">lire en ligne</a>, consulté le <time class="nowrap" datetime="2012-01-17" data-sort-value="2012-01-17">17 janvier 2012</time>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+Career+Decisions+of+Young+Men&rft.jtitle=Journal+of+Political+Economy&rft.issue=3&rft.aulast=Keane&rft.aufirst=Michael&rft.au=Wolpin%2C+Kenneth&rft.date=1997-06&rft.volume=105&rft.pages=473-522&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F10.1086%2F262080&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-31">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="AngristLavy1999"><span class="ouvrage" id="Joshua_AngristVictor_Lavy1999"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Joshua <span class="nom_auteur">Angrist</span> et Victor <span class="nom_auteur">Lavy</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Using Maimonides'rule to estimate the effect of class size on scholastic achievement</cite> », <i><a href="/wiki/The_Quarterly_Journal_of_Economics" class="mw-redirect" title="The Quarterly Journal of Economics"><span class="lang-en" lang="en">The Quarterly Journal of Economics</span></a></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 114, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 2,‎ <time class="nowrap" datetime="1999-05" data-sort-value="1999-05">mai 1999</time> <small style="line-height:1em;">(<a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a> <span class="plainlinks noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1162/003355399556061">10.1162/003355399556061</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Using+Maimonides%27rule+to+estimate+the+effect+of+class+size+on+scholastic+achievement&rft.jtitle=The+Quarterly+Journal+of+Economics&rft.issue=2&rft.aulast=Angrist&rft.aufirst=Joshua&rft.au=Lavy%2C+Victor&rft.date=1999-05&rft.volume=114&rft_id=info%3Adoi%2F10.1162%2F003355399556061&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-32">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="OlleyPakes1996"><span class="ouvrage" id="Steven_OlleyAriel_Pakes1996"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Steven <span class="nom_auteur">Olley</span> et Ariel <span class="nom_auteur">Pakes</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+Dynamics+of+Productivity+in+the+Telecommunications+Equipment+Industry&rft.jtitle=Econometrica&rft.issue=6&rft.aulast=Olley&rft.aufirst=Steven&rft.au=Pakes%2C+Ariel&rft.date=1996-11&rft.volume=64&rft.pages=1263-1297&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F10.2307%2F2171831&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-keane2010-33"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-keane2010_33-0">↑</a> </span><span class="reference-text"> <span class="ouvrage" id="Keane2010"><span class="ouvrage" id="Michael_Keane2010"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Michael <span class="nom_auteur">Keane</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">A Structural Perspective on the Experimentalist School</cite> », <i><a href="/wiki/Journal_of_Economic_Perspectives" 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Structural+Perspective+on+the+Experimentalist+School&rft.jtitle=The+Journal+of+Economic+Perspectives&rft.issue=2&rft.aulast=Keane&rft.aufirst=Michael&rft.date=2010&rft.volume=24&rft.pages=47-58&rft_id=http%3A%2F%2Fideas.repec.org%2Fa%2Faea%2Fjecper%2Fv24y2010i2p47-58.html&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3A%C3%89conom%C3%A9trie"></span></span></span></span> </li> </ol></div> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=44" title="Modifier la section : Voir aussi" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=44" title="Modifier le code source de la section : Voir 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href="/wiki/M%C3%A9thode_des_moindres_carr%C3%A9s" title="Méthode des moindres carrés">Méthode des moindres carrés</a></li> <li><a href="/wiki/Econometrica" title="Econometrica">Econometrica</a></li> <li><a href="/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire" title="Régression linéaire">Régression linéaire</a></li> <li><a href="/wiki/Exp%C3%A9rience_naturelle" title="Expérience naturelle">Expérience naturelle</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89conom%C3%A9trie_spatiale" title="Économétrie spatiale">Économétrie spatiale</a></li> <li><a href="/wiki/M%C3%A9thodologie_politique" title="Méthodologie politique">Méthodologie politique</a></li> <li><a href="/wiki/Science_des_donn%C3%A9es" title="Science des données">Science des données</a></li> <li><a href="/wiki/Visualisation_de_donn%C3%A9es" title="Visualisation de données">Visualisation de données</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Liens_externes">Liens externes</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&veaction=edit&section=46" title="Modifier la section : Liens externes" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=%C3%89conom%C3%A9trie&action=edit&section=46" title="Modifier le code source de la section : Liens externes"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.econometricsociety.org/">Société d'économétrie</a></li> <li><div class="liste-horizontale"><span class="wd_identifiers"><a href="/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)" title="Autorité (sciences de l'information)">Notices d'autorité</a><span class="noprint wikidata-linkback skin-invert"><span class="mw-valign-baseline noviewer" typeof="mw:File"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q160039?uselang=fr#identifiers" title="Voir et modifier les données sur Wikidata"><img alt="Voir et modifier les données sur Wikidata" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/15px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/20px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600" /></a></span></span></span> : <ul><li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931935v">BnF</a></span> (<span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11931935v">données</a></span>)</li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://id.loc.gov/authorities/sh85040763">LCCN</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://d-nb.info/gnd/4132280-0">GND</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00565373">Japon</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX4576374">Espagne</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://olduli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007531364405171">Israël</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://aut.nkp.cz/ph119822">Tchéquie</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=lnc10&doc_number=000071138">Lettonie</a></span></li> <li><span class="nowrap uid noarchive"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://lod.nl.go.kr/resource/KSH1998010497">Corée du Sud</a></span></li> </ul></div></li> <li class="mw-empty-elt"></li> <li><div class="liste-horizontale"><span class="wd_identifiers">Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes<span class="noprint wikidata-linkback skin-invert"><span class="mw-valign-baseline noviewer" typeof="mw:File"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q160039?uselang=fr#identifiers" title="Voir et modifier les données sur Wikidata"><img alt="Voir et modifier les données sur Wikidata" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/15px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/20px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600" /></a></span></span></span> : <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.britannica.com/topic/econometrics-economic-analysis"><i>Britannica</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://denstoredanske.lex.dk//%C3%B8konometri/"><i>Den Store Danske Encyklopædi</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sapere.it/enciclopedia/econometr%C3%ACa.html"><i>Enciclopedia De Agostini</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18721"><i>Encyclopédie de l'Ukraine moderne</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0100185.xml"><i>Gran Enciclopèdia Catalana</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17342"><i>Hrvatska Enciklopedija</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3897004"><i>Internetowa encyklopedia PWN</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonometri"><i>Nationalencyklopedin</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://proleksis.lzmk.hr/19375"><i>Proleksis enciklopedija</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://snl.no/%C3%B8konometri"><i>Store norske leksikon</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.treccani.it/enciclopedia/econometria"><i>Treccani</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.universalis.fr/encyclopedie/econometrie/"><i>Universalis</i></a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.vle.lt/Straipsnis/ekonometrija"><i>Visuotinė lietuvių enciklopedija</i></a></li> </ul></div></li></ul> <div class="navbox-container" style="clear:both;"> <table class="navbox collapsible noprint autocollapse" style=""> <tbody><tr><th class="navbox-title" colspan="2" style=""><div style="float:left; width:6em; text-align:left"><div class="noprint plainlinks nowrap tnavbar" style="padding:0; font-size:xx-small; color:var(--color-emphasized, #000000);"><a href="/wiki/Mod%C3%A8le:Palette_Probabilit%C3%A9s_et_statistiques" title="Modèle:Palette Probabilités et statistiques"><abbr class="abbr" title="Voir ce modèle.">v</abbr></a> · <a class="external text" href="https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Palette_Probabilit%C3%A9s_et_statistiques&action=edit"><abbr class="abbr" title="Modifier ce modèle. Merci de prévisualiser avant de sauvegarder.">m</abbr></a></div></div><div style="font-size:110%"><a href="/wiki/Projet:Probabilit%C3%A9s_et_statistiques" title="Projet:Probabilités et statistiques">Index du projet probabilités et statistiques</a></div></th> </tr> <tr> <td class="navbox-list" style="" colspan="2"><table class="navbox collapsible noprint autocollapse" style="font-size:100%; padding:0; border:0; margin:-3px 0;"> <tbody><tr><th class="navbox-title" colspan="2" style=""><span style="font-size:110%"><a href="/wiki/Th%C3%A9orie_des_probabilit%C3%A9s" title="Théorie des probabilités">Théorie des probabilités</a></span></th> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Bases théoriques</th> <td class="navbox-list" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Principes généraux</th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Axiomes_des_probabilit%C3%A9s" title="Axiomes des probabilités">Axiomes des probabilités</a></li> <li><a href="/wiki/Espace_mesurable" title="Espace mesurable">Espace mesurable</a></li> <li><a href="/wiki/Probabilit%C3%A9" title="Probabilité">Probabilité</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_(probabilit%C3%A9s)" title="Événement (probabilités)">Événement</a></li> <li><span typeof="mw:File"><span title="Bon article"><img alt="Bon article" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/10px-Bon_article.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/15px-Bon_article.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/20px-Bon_article.svg.png 2x" data-file-width="20" data-file-height="20" /></span></span> <a href="/wiki/Tribu_(math%C3%A9matiques)" title="Tribu (mathématiques)">Tribu</a></li> <li><a href="/wiki/Ind%C3%A9pendance_(probabilit%C3%A9s)" title="Indépendance (probabilités)">Indépendance</a></li> <li><a href="/wiki/Variable_al%C3%A9atoire" title="Variable aléatoire">Variable aléatoire</a></li> <li><a href="/wiki/Esp%C3%A9rance_math%C3%A9matique" title="Espérance mathématique">Espérance</a></li> <li><span typeof="mw:File"><span title="Bon article"><img alt="Bon article" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/10px-Bon_article.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/15px-Bon_article.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/20px-Bon_article.svg.png 2x" data-file-width="20" data-file-height="20" /></span></span> <a href="/wiki/Variables_ind%C3%A9pendantes_et_identiquement_distribu%C3%A9es" title="Variables indépendantes et identiquement distribuées">Variables iid</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;"><a href="/wiki/Convergence_de_variables_al%C3%A9atoires" title="Convergence de variables aléatoires">Convergence de lois</a></th> <td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_central_limite" title="Théorème central limite">Théorème central limite</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_des_grands_nombres" title="Loi des grands nombres">Loi des grands nombres</a></li> <li><a href="/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Borel-Cantelli" title="Théorème de Borel-Cantelli">Théorème de Borel-Cantelli</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;"><a href="/wiki/Calcul_stochastique" title="Calcul stochastique">Calcul stochastique</a></th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Marche_al%C3%A9atoire" title="Marche aléatoire">Marche aléatoire</a></li> <li><a href="/wiki/Cha%C3%AEne_de_Markov" title="Chaîne de Markov">Chaîne de Markov</a></li> <li><a href="/wiki/Processus_stochastique" title="Processus stochastique">Processus stochastique</a></li> <li><a href="/wiki/Processus_de_Markov" title="Processus de Markov">Processus de Markov</a></li> <li><a href="/wiki/Martingale_(calcul_stochastique)" title="Martingale (calcul stochastique)">Martingale</a></li> <li><a href="/wiki/Mouvement_brownien" title="Mouvement brownien">Mouvement brownien</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89quation_diff%C3%A9rentielle_stochastique" title="Équation différentielle stochastique">Équation différentielle stochastique</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style=""><a href="/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9" title="Loi de probabilité">Lois de probabilité</a></th> <td class="navbox-list navbox-even" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Lois continues</th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Loi_exponentielle" title="Loi exponentielle">Loi exponentielle</a></li> <li><span typeof="mw:File"><span title="Bon article"><img alt="Bon article" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/10px-Bon_article.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/15px-Bon_article.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/20px-Bon_article.svg.png 2x" data-file-width="20" data-file-height="20" /></span></span> <a href="/wiki/Loi_normale" title="Loi normale">Loi normale</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_uniforme_continue" title="Loi uniforme continue">Loi uniforme</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_de_Student" title="Loi de Student">Loi de Student</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_de_Fisher" title="Loi de Fisher">Loi de Fisher</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_du_%CF%87%C2%B2" title="Loi du χ²">Loi du χ²</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Lois discrètes</th> <td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Loi_de_Bernoulli" title="Loi de Bernoulli">Loi de Bernoulli</a></li> <li><span typeof="mw:File"><span title="Bon article"><img alt="Bon article" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/10px-Bon_article.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/15px-Bon_article.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bon_article.svg/20px-Bon_article.svg.png 2x" data-file-width="20" data-file-height="20" /></span></span> <a href="/wiki/Loi_binomiale" title="Loi binomiale">Loi binomiale</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_de_Poisson" title="Loi de Poisson">Loi de Poisson</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_g%C3%A9om%C3%A9trique" title="Loi géométrique">Loi géométrique</a></li> <li><a href="/wiki/Loi_hyperg%C3%A9om%C3%A9trique" title="Loi hypergéométrique">Loi hypergéométrique</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Mélange entre statistiques et probabilités</th> <td class="navbox-list" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <td class="navbox-list" style=";" colspan="2"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Intervalle_de_confiance" title="Intervalle de confiance">Intervalle de confiance</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style=""><a href="/wiki/Interpr%C3%A9tations_de_la_probabilit%C3%A9" title="Interprétations de la probabilité">Interprétations de la probabilité</a></th> <td class="navbox-list navbox-even" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <td class="navbox-list" style=";" colspan="2"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Bay%C3%A9sianisme" title="Bayésianisme">Bayésianisme</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table> <table class="navbox collapsible noprint autocollapse" style="font-size:100%; padding:0; border:0; margin:-3px 0;"> <tbody><tr><th class="navbox-title" colspan="2" style=""><span style="font-size:110%"><a href="/wiki/Statistique" title="Statistique">Théorie des statistiques</a></span></th> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style=""><a href="/wiki/Statistique_descriptive" title="Statistique descriptive">Statistiques descriptives</a></th> <td class="navbox-list" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Bases théoriques</th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Statistique_(indicateur)" title="Statistique (indicateur)">Une statistique</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Caract%C3%A8re_(statistique)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Caractère (statistique) (page inexistante)">Caractère</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89chantillon_(statistiques)" title="Échantillon (statistiques)">Échantillon</a></li> <li><a href="/wiki/Erreur_type" title="Erreur type">Erreur type</a></li> <li><a href="/wiki/Intervalle_de_confiance" title="Intervalle de confiance">Intervalle de confiance</a></li> <li><a href="/wiki/Fonction_de_r%C3%A9partition_empirique" title="Fonction de répartition empirique">Fonction de répartition empirique</a></li> <li><a href="/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Glivenko-Cantelli" title="Théorème de Glivenko-Cantelli">Théorème de Glivenko-Cantelli</a></li> <li><a href="/wiki/Inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne" title="Inférence bayésienne">Inférence bayésienne</a></li> <li><a href="/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire" title="Régression linéaire">Régression linéaire</a></li> <li><a href="/wiki/M%C3%A9thode_des_moindres_carr%C3%A9s" title="Méthode des moindres carrés">Méthode des moindres carrés</a></li> <li><a href="/wiki/Analyse_des_donn%C3%A9es" title="Analyse des données">Analyse des données</a></li> <li><a href="/wiki/Corr%C3%A9lation_(statistiques)" title="Corrélation (statistiques)">Corrélation</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;"><a href="/wiki/Tableau_(statistique)" title="Tableau (statistique)">Tableaux</a></th> <td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Tableau_de_contingence" title="Tableau de contingence">Tableau de contingence</a></li> <li><a href="/wiki/Tableau_disjonctif_complet" title="Tableau disjonctif complet">Tableau disjonctif complet</a></li> <li><a href="/wiki/Table_de_Burt" title="Table de Burt">Table de Burt</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;"><a href="/wiki/Visualisation_de_donn%C3%A9es" title="Visualisation de données">Visualisation de données</a></th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Histogramme" title="Histogramme">Histogramme</a></li> <li><a href="/wiki/Diagramme_%C3%A0_barres" title="Diagramme à barres">Diagramme à barres</a></li> <li><a href="/wiki/Graphique_en_aires" title="Graphique en aires">Graphique en aires</a></li> <li><a href="/wiki/Diagramme_circulaire" title="Diagramme circulaire">Diagramme circulaire</a></li> <li><a href="/wiki/Treemap" title="Treemap">Treemap</a></li> <li><a href="/wiki/Bo%C3%AEte_%C3%A0_moustaches" title="Boîte à moustaches">Boîte à moustaches</a></li> <li><a href="/wiki/Nuage_de_points_(statistique)" title="Nuage de points (statistique)">Nuage de points</a></li> <li><a href="/wiki/Graphique_%C3%A0_bulles" title="Graphique à bulles">Graphique à bulles</a></li> <li><a href="/wiki/Diagramme_en_cascade" title="Diagramme en cascade">Diagramme en cascade</a></li> <li><a href="/wiki/Graphique_en_entonnoir" title="Graphique en entonnoir">Graphique en entonnoir</a></li> <li><a href="/wiki/Diagramme_de_Kiviat" title="Diagramme de Kiviat">Diagramme de Kiviat</a></li> <li><a href="/wiki/Corr%C3%A9logramme" title="Corrélogramme">Corrélogramme</a></li> <li><a href="/wiki/Graphique_en_for%C3%AAt" title="Graphique en forêt">Graphique en forêt</a></li> <li><a href="/wiki/Diagramme_branche-et-feuille" title="Diagramme branche-et-feuille">Diagramme branche-et-feuille</a></li> <li><a href="/wiki/Carte_thermique" title="Carte thermique">Heat map</a></li> <li><a href="/wiki/Sparkline" title="Sparkline">Sparkline</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;"><a href="/wiki/Indicateur_de_position" title="Indicateur de position">Paramètres de position</a></th> <td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Moyenne_arithm%C3%A9tique" title="Moyenne arithmétique">Moyenne arithmétique</a></li> <li><a href="/wiki/Mode_(statistiques)" title="Mode (statistiques)">Mode</a></li> <li><a href="/wiki/M%C3%A9diane_(statistiques)" title="Médiane (statistiques)">Médiane</a></li> <li><a href="/wiki/Quantile" title="Quantile">Quantile</a> <ul><li><a href="/wiki/Quartile" title="Quartile">Quartile</a></li> <li><a href="/wiki/D%C3%A9cile" title="Décile">Décile</a></li> <li><a href="/wiki/Centile" title="Centile">Centile</a></li></ul></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;"><a href="/wiki/Indicateur_de_dispersion" title="Indicateur de dispersion">Paramètres de dispersion</a></th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Indicateur_de_dispersion" title="Indicateur de dispersion">Étendue</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89cart_moyen" title="Écart moyen">Écart moyen</a></li> <li><a href="/wiki/Variance_(math%C3%A9matiques)" title="Variance (mathématiques)">Variance</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89cart_type" title="Écart type">Écart type</a></li> <li><a href="/wiki/Valeur_absolue_des_%C3%A9carts" title="Valeur absolue des écarts">Déviation absolue moyenne</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89cart_interquartile" title="Écart interquartile">Écart interquartile</a></li> <li><a href="/wiki/Coefficient_de_variation" title="Coefficient de variation">Coefficient de variation</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Paramètres de forme</th> <td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Asym%C3%A9trie_(statistiques)" title="Asymétrie (statistiques)">Coefficient d'asymétrie</a></li> <li><a href="/wiki/Kurtosis" title="Kurtosis">Coefficient d'aplatissement</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style=""><a href="/wiki/Test_statistique" title="Test statistique">Statistiques inductives</a></th> <td class="navbox-list navbox-even" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Bases théoriques</th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Hypoth%C3%A8se_nulle" title="Hypothèse nulle">Hypothèse nulle</a></li> <li><a href="/wiki/Estimateur_(statistique)" title="Estimateur (statistique)">Estimateur</a></li> <li><a href="/wiki/Signification_statistique" title="Signification statistique">Signification statistique</a></li> <li><a href="/wiki/Sensibilit%C3%A9_et_sp%C3%A9cificit%C3%A9" title="Sensibilité et spécificité">Sensibilité et spécificité</a></li> <li><a href="/wiki/Courbe_ROC" title="Courbe ROC">Courbe ROC</a></li> <li><a href="/wiki/Nombre_de_sujets_n%C3%A9cessaires" title="Nombre de sujets nécessaires">Nombre de sujets nécessaires</a></li> <li><a href="/wiki/Valeur_p" title="Valeur p">Valeur p</a></li> <li><a href="/wiki/Contraste_(statistiques)" title="Contraste (statistiques)">Contraste (statistiques)</a></li> <li><a href="/wiki/Statistique_de_test" title="Statistique de test">Statistique de test</a></li> <li><a href="/wiki/Taille_d%27effet" title="Taille d'effet">Taille d'effet</a></li> <li><a href="/wiki/Puissance_statistique" title="Puissance statistique">Puissance statistique</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Tests paramétriques</th> <td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Test_statistique" title="Test statistique">Test d'hypothèse</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Bartlett" title="Test de Bartlett">Test de Bartlett</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_normalit%C3%A9" title="Test de normalité">Test de normalité</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Fisher_d%27%C3%A9galit%C3%A9_de_deux_variances" title="Test de Fisher d'égalité de deux variances">Test de Fisher d'égalité de deux variances</a></li> <li><a href="/wiki/Test_d%27Hausman" title="Test d'Hausman">Test d'Hausman</a></li> <li><a href="/wiki/Test_d%27Anderson-Darling" title="Test d'Anderson-Darling">Test d'Anderson-Darling</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Banerji_(statistiques)" title="Test de Banerji (statistiques)">Test de Banerji</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Durbin-Watson" title="Test de Durbin-Watson">Test de Durbin-Watson</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Goldfeld_et_Quandt" title="Test de Goldfeld et Quandt">Test de Goldfeld et Quandt</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Jarque-Bera" title="Test de Jarque-Bera">Test de Jarque-Bera</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Mood" title="Test de Mood">Test de Mood</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Lilliefors" title="Test de Lilliefors">Test de Lilliefors</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Wald" title="Test de Wald">Test de Wald</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Student" title="Test de Student">Test T pour des échantillons indépendants</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Student" title="Test de Student">Test T pour des échantillons appariés</a></li> <li><a href="/wiki/Corr%C3%A9lation_(statistiques)" title="Corrélation (statistiques)">Test de corrélation de Pearson</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:120px;">Tests non-paramétriques</th> <td class="navbox-list" style="text-align:left;;"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Test_de_Wilcoxon-Mann-Whitney" title="Test de Wilcoxon-Mann-Whitney">Test U de Mann-Whitney</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Kruskal-Wallis" title="Test de Kruskal-Wallis">Test de Kruskal-Wallis</a></li> <li><a href="/wiki/Test_exact_de_Fisher" title="Test exact de Fisher">Test exact de Fisher</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Kolmogorov-Smirnov" title="Test de Kolmogorov-Smirnov">Test de Kolmogorov-Smirnov</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Shapiro-Wilk" title="Test de Shapiro-Wilk">Test de Shapiro-Wilk</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Chow" title="Test de Chow">Test de Chow</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_McNemar" title="Test de McNemar">Test de McNemar</a></li> <li><a href="/wiki/Corr%C3%A9lation_de_Spearman" title="Corrélation de Spearman">Test de Spearman</a></li> <li><a href="/wiki/Tau_de_Kendall" title="Tau de Kendall">Tau de Kendall</a></li> <li><a href="/wiki/Test_Gamma" title="Test Gamma">Test Gamma</a></li> <li><a href="/wiki/Test_des_suites_de_Wald-Wolfowitz" title="Test des suites de Wald-Wolfowitz">Test des suites de Wald-Wolfowitz</a></li> <li><a href="/wiki/M%C3%A9thode_m%C3%A9diane-m%C3%A9diane" title="Méthode médiane-médiane">Test de la médiane</a></li> <li><a href="/wiki/Test_des_signes" title="Test des signes">Test des signes</a></li> <li><a href="/wiki/ANOVA_de_Friedman" title="ANOVA de Friedman">ANOVA de Friedman</a></li> <li><a href="/wiki/Concordance_de_Kendall" title="Concordance de Kendall">Concordance de Kendall</a></li> <li><a href="/wiki/Test_Q_de_Cochran" title="Test Q de Cochran">Test Q de Cochran</a></li> <li><a href="/wiki/Test_des_rangs_sign%C3%A9s_de_Wilcoxon" title="Test des rangs signés de Wilcoxon">Test des rangs signés de Wilcoxon</a></li> <li><a href="/wiki/Test_de_Sargan" title="Test de Sargan">Test de Sargan</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table> <table class="navbox collapsible noprint autocollapse" style="font-size:100%; padding:0; border:0; margin:-3px 0;"> <tbody><tr><th class="navbox-title" colspan="2" style=""><span style="font-size:110%">Application</span></th> </tr> <tr> <td class="navbox-list" style="" colspan="2"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a class="mw-selflink selflink">Économétrie</a></li> <li><a href="/wiki/Physique_statistique" title="Physique statistique">Mécanique statistique</a></li> <li><a href="/wiki/Jeu_de_hasard" title="Jeu de hasard">Jeu de hasard</a></li> <li><a href="/wiki/Biomath%C3%A9matique" title="Biomathématique">Biomathématique</a></li> <li><a href="/wiki/Biostatistique" title="Biostatistique">Biostatistique</a></li> <li><a href="/wiki/Math%C3%A9matiques_financi%C3%A8res" title="Mathématiques financières">Mathématiques financières</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table> </div> <ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Portail:%C3%89conomie" title="Portail de l’économie"><img alt="icône décorative" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Emblem-money.svg/24px-Emblem-money.svg.png" decoding="async" width="24" height="24" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Emblem-money.svg/36px-Emblem-money.svg.png 1.5x, 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/></a></span></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="/wiki/Portail:Probabilit%C3%A9s_et_statistiques" title="Portail:Probabilités et statistiques">Portail des probabilités et de la statistique</a></span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Portail:Donn%C3%A9es" title="Portail des données"><img alt="icône décorative" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/CarMilageData.png/24px-CarMilageData.png" decoding="async" width="24" height="24" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/CarMilageData.png/36px-CarMilageData.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/CarMilageData.png/48px-CarMilageData.png 2x" data-file-width="649" data-file-height="649" /></a></span></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="/wiki/Portail:Donn%C3%A9es" title="Portail:Données">Portail des données</a></span> </span></li> </ul>    </div><noscript><img src="https://login.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1&useformat=desktop" alt="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;"></noscript> <div class="printfooter" data-nosnippet="">Ce document provient de « <a dir="ltr" href="https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Économétrie&oldid=220211677">https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Économétrie&oldid=220211677</a> ».</div></div> <div id="catlinks" class="catlinks" data-mw="interface"><div id="mw-normal-catlinks" class="mw-normal-catlinks"><a href="/wiki/Cat%C3%A9gorie:Accueil" title="Catégorie:Accueil">Catégories</a> : <ul><li><a href="/wiki/Cat%C3%A9gorie:%C3%89conom%C3%A9trie" title="Catégorie:Économétrie">Économétrie</a></li><li><a href="/wiki/Cat%C3%A9gorie:Statistiques" title="Catégorie:Statistiques">Statistiques</a></li></ul></div><div id="mw-hidden-catlinks" class="mw-hidden-catlinks mw-hidden-cats-hidden">Catégories 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